Вопросы с тегом «moments»

В физике или математической механике, начиная с временной позиции , можно получить скорости изменения через производные по времени: скорость, ускорение, рывок (3-й порядок), скачок (4-й порядок).x(t)x(t)x(t) Некоторые уже предложили оснастку, треск, треск для производных вплоть до седьмого порядка. Моменты, вдохновленные механической физикой и теорией упругости, также важны в статистике, см. …

10 distributions  terminology  moments  notation  history 

Я почти уверен, что уже видел следующий результат в статистике, но я не могу вспомнить, где. Если - положительная случайная величина и то когда , где - это КФР .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + …

10 references  quantiles  cdf  moments 

Является ли функция, генерирующая моменты, преобразованием Фурье функции плотности вероятности? Другими словами, является ли функция, генерирующая момент, всего лишь спектральным разрешением распределения плотности вероятности случайной величины, то есть эквивалентным способом характеризации функции по ее амплитуде, фазе и частоте, а не по параметру? Если да, можем ли мы дать физическую интерпретацию …

10 moments  mgf  cumulants 

Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод, заданный R, будет выглядеть примерно …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Я знаю первые моментов некоторого распределения. Я также знаю, что мое распределение является непрерывным, унимодальным и имеет хорошую форму (похоже на гамма-распределение). Это возможно:NNN Используя некоторый алгоритм, сгенерируйте выборки из этого распределения, которые в предельных условиях будут иметь точно такие же моменты? Решить эту проблему аналитически? Я понимаю, что пока …

9 distributions  moments 

Пусть находится в . Каковы среднее значение и ковариационная матрица (при этом max вычисляется поэлементно)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Это происходит, например, потому что, если мы используем функцию активации ReLU внутри глубокой сети и предполагаем через CLT, что входы для данного уровня примерно нормальные, то это …

9 probability  distributions  normal-distribution  moments  censoring 

РассмотримXn=⎧⎩⎨1−12kw.p. (1−2−n)/2w.p. (1−2−n)/2w.p. 2−k for k>nXn={1w.p. (1−2−n)/2−1w.p. (1−2−n)/22kw.p. 2−k for k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} Мне нужно показать, что, хотя это имеет бесконечные моменты,n−−√(X¯n)→dN(0,1)n(X¯n)→dN(0,1)\sqrt{n}(\bar{X}_n) \overset{d}{\to} N(0,1) …

9 probability  self-study  central-limit-theorem  moments  asymptotics 

Кто-нибудь может предложить, как я могу вычислить производящую момент функцию внутреннего произведения двух гауссовских случайных векторов, каждый из которых распределен как N( 0 , σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2) , независимо друг от друга? Есть ли какой-то стандартный результат для этого? Любой указатель высоко ценится.

9 normal-distribution  mathematical-statistics  multivariate-analysis  moments  mgf 

Я пытаюсь показать, что центральный момент симметричного распределения: равен нулю для нечетных чисел. Так, например, третий центральный моментЯ начал с попытки показать, чтоЯ не уверен, куда идти отсюда, какие-либо предложения? Есть ли лучший способ доказать это?еИкс( a + x ) = fИкс( а - х )еИкс(a+Икс)знак равноеИкс(a-Икс){\bf f}_x{\bf (a+x)} = …

9 mathematical-statistics  expected-value  moments