Вопросы с тегом «notation»

По вопросам о статистических обозначениях и математических обозначениях, используемых в статистике.

1
Нижний индекс в ожиданиях
Каково точное значение индексной записи в условных ожиданиях в рамках теории меры? Эти индексы не появляются в определении условного ожидания, но мы можем видеть, например, на этой странице википедии . (Обратите внимание, что это было не всегда так, одна и та же страница несколько месяцев назад).EX[f(X)]EX[f(X)]\mathbb{E}_X[f(X)] Например, что должно с …


2
Почему существуют две разные формулировки / обозначения логистических потерь?
Я видел два типа формулировок логистических потерь. Мы можем легко показать, что они идентичны, единственное отличие - это определение метки .yyy Формулировка / обозначения 1, :y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0, +1\} L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p)L(y,βTx)=−ylog⁡(p)−(1−y)log⁡(1−p) L(y,\beta^Tx)=-y\log(p)-(1-y)\log(1-p) где , где логистическая функция отображает действительное число в интервал 0,1.p=11+exp(−βTx)p=11+exp⁡(−βTx)p=\frac 1 {1+\exp(-\beta^Tx)}βTxβTx\beta^T x Формулировка / обозначение 2, :y∈{−1,+1}y∈{−1,+1}y …

3
В машинном обучении, почему надстрочные знаки используются вместо индексов?
Я прохожу курс Эндрю Нг по машинному обучению через Coursera . Для уравнений вместо индексов используются верхние индексы. Например, в следующем уравнении используется вместо : х яx(i)x(i)x^{(i)}xixix_i J(θ0,θ1)=12m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(θ0,θ1)=12m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum\limits_{i=1}^{m}{(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2} Видимо, это обычная практика. Мой вопрос: зачем использовать верхние индексы вместо подписных? Верхние индексы уже используются …


2
Что означает суперскрипт 2, индекс 2 в контексте норм?
Я новичок в оптимизации. Я продолжаю видеть уравнения, которые имеют верхний индекс 2 и нижний индекс 2 в правой части нормы. Например, вот уравнение наименьших квадратов мин| |A x - b | |22||Ax−b||22 ||Ax-b||^2_2 Я думаю, что понимаю верхний индекс 2: это означает возвести в квадрат значение нормы. Но что …

4
В статистике я должен предполагать, что
Я изучаю статистику и часто сталкиваюсь с формулами, содержащими, logи я всегда сбит с толку, если я должен интерпретировать это как стандартное значение log, то есть основание 10, или если в статистике символ log обычно считается натуральным логарифмом ln. В частности, я изучаю оценку частоты Тьюринга в качестве примера, но …


1
Происхождение обозначений в стиле Уилкинсона, таких как (1 | id) для случайных эффектов в формулах смешанных моделей в R
Модельные формулы в R, такие как y ~ x + a*b + c:d основаны на так называемой записи Уилкинсона : Уилкинсон и Роджерс 1973, Символическое описание факторных моделей для анализа отклонений . В этой статье не обсуждались нотации для смешанных моделей (которых тогда не могло быть). Так, где же смешанные …

2
Какие обозначения и почему: , ,
Являются ли они просто стилистическими соглашениями (выделены ли курсивом или не курсивом), или есть существенные различия в значениях этих обозначений? Существуют ли другие обозначения, означающие « вероятность », которые следует учитывать в этом вопросе?

1
Обозначение оценок (тильда против шляпы)
1. Есть ли какое-либо соглашение об именах, касающееся шляпы и символа тильды в статистике? Я обнаружил, что описывает оценку для ( Википедия ) Но я также обнаружил, что описывает оценку для ( Wolfram ). Есть ли разница в значении? В Интернете я обнаружил некоторую разницу, но я не уверен в …
15 notation 

2
Матричная запись для логистической регрессии
В линейной регрессии (квадрат потери), используя матрицу, мы получаем очень краткие обозначения для цели minimize ∥Ax−b∥2minimize ‖Ax−b‖2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 Где AAA - матрица данных, xxx - коэффициенты, а bbb - ответ. Существует ли аналогичная матричная запись для цели логистической регрессии? Все записи, которые я видел, не могут избавиться от суммы по …

4
Как переварить статистический контекст?
Во-первых, я полагаю, что не все активные участники этого интересного сайта занимаются статистикой. Иначе вопрос, который задают следующим образом, не имеет никакого смысла! Я их уважаю, конечно, но мне нужно объяснение, которое будет немного более практичным, чем концептуальным. Я начну с примера из Википедии, чтобы определить point process: Пусть S …

4
Допущения остаточного распределения регрессии
Почему необходимо сделать предположение о распределении ошибок, т.е. ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Почему бы не написать у я ~ Н ( Х β , сг 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с ,yi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim …

3
Переход от использования статистического программного обеспечения для понимания математических уравнений?
Контекст: Я аспирант кафедры психологии. Как и многие аспиранты по психологии, я знаю, как выполнять различные статистические анализы с использованием статистического программного обеспечения, вплоть до таких методов, как PCA, деревья классификации и кластерный анализ. Но это не совсем удовлетворительно, потому что, хотя я могу объяснить, почему я провел анализ и …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.