Вопросы с тегом «standard-error»

Сегодня в классе меня спросили, почему при расчете стандартного отклонения вы делите сумму квадратичной ошибки на а не на .nn - 1n−1n-1Nnn Я сказал, что не собираюсь отвечать на этот вопрос в классе (поскольку я не хотел вдаваться в объективные оценки), но позже я удивился - есть ли интуитивное объяснение …

136 standard-error  intuition  teaching  bessels-correction 

Для моего собственного понимания я заинтересован в том, чтобы вручную повторить вычисление стандартных ошибок оценочных коэффициентов, поскольку, например, они поставляются с выходными данными lm()функции R, но не смогли ее определить. Какая формула / реализация используется?

115 r  regression  standard-error  lm 

Я изо всех сил пытаюсь понять разницу между стандартной ошибкой и стандартным отклонением. Чем они отличаются и почему нужно измерять стандартную ошибку?

96 mean  standard-deviation  standard-error  intuition 

Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, …

78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Я заметил, что доверительный интервал для предсказанных значений в линейной регрессии имеет тенденцию быть узким вокруг среднего значения предиктора, а жирность - вокруг минимального и максимального значений предиктора. Это можно увидеть на графиках этих 4 линейных регрессий: Сначала я думал, что это потому, что большинство значений предикторов были сосредоточены вокруг …

69 regression  confidence-interval  linear-model  standard-error  prediction-interval 

Я пытаюсь использовать модель LASSO для прогнозирования, и мне нужно оценить стандартные ошибки. Наверняка кто-то уже написал пакет для этого. Но, насколько я вижу, ни один из пакетов в CRAN, которые делают прогнозы с использованием LASSO, не будет возвращать стандартные ошибки для этих прогнозов. Итак, мой вопрос: есть ли пакет …

60 r  standard-error  prediction  lasso 

Предположим, я провожу эксперимент, который может иметь 2 результата, и я предполагаю, что базовое «истинное» распределение 2 результатов - это биномиальное распределение с параметрами и : .nnnpppBinomial(n,p)Binomial(n,p){\rm Binomial}(n, p) Я могу вычислить стандартную ошибку, , из формы дисперсии : где . Итак, . Для стандартной ошибки я получаю: , но …

44 binomial  standard-error 

summary.rqФункция от quantreg виньетки предоставляет множество вариантов для стандартных оценок погрешности квантилей коэффициентов регрессии. Каковы специальные сценарии, когда каждый из них становится оптимальным / желательным? «ранг», который дает доверительные интервалы для оцененных параметров путем инвертирования теста ранга, как описано в Koenker (1994). Опция по умолчанию предполагает, что ошибки являются iid, …

35 r  standard-error  quantile-regression  estimators 

При запуске модели множественной регрессии в R один из выходных сигналов представляет собой остаточную стандартную ошибку 0,0589 при 95 161 степени свободы. Я знаю, что 95 161 степень свободы определяется разницей между количеством наблюдений в моей выборке и количеством переменных в моей модели. Какова остаточная стандартная ошибка?

35 regression  standard-error  residuals 

Я пытаюсь понять стандартную ошибку «кластеризация» и как выполнить в R (это тривиально в Stata). В РИ были неудачные попытки использования либо plmнаписания моей собственной функции. Я буду использовать diamondsданные из ggplot2пакета. Я могу сделать фиксированные эффекты с помощью фиктивных переменных > library(plyr) > library(ggplot2) > library(lmtest) > library(sandwich) > …

33 r  panel-data  standard-error  fixed-effects-model  clustered-standard-errors 

Когда кто-то загружает параметр, чтобы получить стандартную ошибку, мы получаем распределение параметра. Почему мы не используем среднее значение этого распределения в качестве результата или оценки для параметра, который мы пытаемся получить? Разве распределение не должно приближаться к реальному? Поэтому мы бы получили хорошую оценку «реальной» стоимости? Тем не менее, мы …

30 distributions  bootstrap  standard-error  expected-value 

Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", "M","F","M","F", "F","F","F","M")), Income=c(31,42,71,65, 50,51,101,38, 47,50,55,23)) train …

29 regression  machine-learning  multilevel-analysis  correlation  dataset  spatial  paired-comparisons  cross-correlation  clustering  aic  bic  dependent-variable  k-means  mean  standard-error  measurement-error  errors-in-variables  regression  multiple-regression  pca  linear-model  dimensionality-reduction  machine-learning  neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  computer-vision  clustering  spss  r  weighted-data  wilcoxon-signed-rank  bayesian  hierarchical-bayesian  bugs  stan  distributions  categorical-data  variance  ecology  r  survival  regression  r-squared  descriptive-statistics  cross-section  maximum-likelihood  factor-analysis  likert  r  multiple-imputation  propensity-scores  distributions  t-test  logit  probit  z-test  confidence-interval  poisson-distribution  deep-learning  conv-neural-network  residual-networks  r  survey  wilcoxon-mann-whitney  ranking  kruskal-wallis  bias  loss-functions  frequentist  decision-theory  risk  machine-learning  distributions  normal-distribution  multivariate-analysis  inference  dataset  factor-analysis  survey  multilevel-analysis  clinical-trials 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Я использую каретку, чтобы запустить перекрестный проверенный случайный лес по набору данных. Переменная Y является фактором. В моем наборе данных …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

Целесообразно ли преобразовывать стандартную ошибку в стандартное отклонение? И если да, то подходит ли эта формула? SE=SDN−−√SE=SDNSE = \frac{SD}{\sqrt{N}}

26 standard-deviation  standard-error 

Я позволю Википедии объяснить, как рассчитывается NPS : Чистый балл промоутера получают, задавая клиентам один вопрос по шкале от 0 до 10, где 10 - «крайне вероятно», а 0 - «совсем не вероятно»: «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нашу компанию друг или коллега? Основываясь на своих ответах, клиенты делятся на …

21 hypothesis-testing  statistical-significance  standard-error  multinomial  nps