Вопросы с тегом «stochastic-processes»

Я часто сталкивался с термином «решение в закрытой форме». Что означает решение в закрытой форме? Как определить, существует ли решение в близкой форме для данной проблемы? Ища в Интернете, я нашел некоторую информацию, но ничего в контексте разработки статистической или вероятностной модели / решения. Я очень хорошо понимаю регрессию, поэтому, …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

Случайная прогулка , которая определяется как , где является белым шумом. Обозначает, что текущая позиция является суммой предыдущей позиции + непредсказуемый термин.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Вы можете доказать, что средняя функция , так какμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + E(e_2) +... +E(e_t) = …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Стохастический процесс - это процесс, который развивается с течением времени, поэтому действительно ли он является более причудливым способом сказать «временные ряды»?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Другими словами, исходя из следующего, что такое p? Чтобы сделать это математической проблемой, а не антропологией или общественными науками, и упростить задачу, предположим, что пары выбираются с равной вероятностью среди населения, за исключением того, что братья и сестры никогда не спариваются, а пары всегда выбираются из одного и того же …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Вдохновленный выступлением Питера Доннелли на TED , в котором он обсуждает, сколько времени потребуется, чтобы определенный шаблон появился в серии бросков монет, я создал следующий сценарий на языке R. Учитывая два шаблона: «hth» и «htt», он вычисляет, сколько времени в среднем (то есть сколько монет бросит), прежде чем вы нажмете …

26 r  probability  stochastic-processes 

Давайте возьмем футбол (футбол), например. Есть 3 возможных исхода: домашняя победа, ничья, выездная победа. Я взял случайную игру от bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Таким образом, если вы инвестируете 100 $ на данный результат, вы либо теряете 100 $, либо выигрываете: 220 $ , 340 …

25 probability  stochastic-processes 

Недавно я наткнулся на несколько статей и онлайн-ресурсов, в которых упоминается причинность Грейнджер . Краткий просмотр соответствующей статьи в Википедии оставил у меня впечатление, что этот термин относится к причинности в контексте временных рядов (или, в более общем случае, случайных процессов ). Более того, чтение этого красивого поста в блоге …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Я читал Марауна и др. «Нестационарные гауссовские процессы в вейвлет-области: синтез, оценка и значимое тестирование» (2007), в котором определяется класс нестационарных ГП, которые можно задавать умножителями в вейвлет-области. Реализация одного такого GP: Где η ( т ) является белым шумом, W г является непрерывное вейвлетпреобразование по отношению к вейвлет г …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Я хочу решить, должен ли я пройти курс под названием «ВВЕДЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ», который будет проходить в следующем семестре в моем университете. Я спросил лектора, как изучение такого курса поможет мне как статистику, он сказал, что, поскольку он исходит из вероятности, он очень мало знает статистику и не знает, …

18 probability  stochastic-processes 

Рассмотрим случайное целочисленное блуждание, начинающееся с 0, со следующими условиями: Первый шаг - плюс или минус 1 с равной вероятностью. Каждый следующий шаг: 60% вероятности будут в том же направлении, что и предыдущий шаг, 40% вероятности будут в противоположном направлении Какого рода распределение это дает? Я знаю, что случайное блуждание …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

У меня умеренный фон в прогнозировании временных рядов. Я просмотрел несколько книг по прогнозированию и не вижу следующих вопросов, адресованных ни в одной из них. У меня есть два вопроса: Как бы я определил объективно (с помощью статистического теста), имеет ли данный временной ряд: Стохастическая сезонность или детерминированная сезонность Стохастический …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Может кто-нибудь объяснить мне интуитивно, что такое периодичность цепи Маркова? Это определяется следующим образом: Для всех штатов iii в SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Спасибо за ваши усилия!

16 stochastic-processes  markov-process 

У меня есть две случайные величины, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 гдеU(0,1)U(0,1)U(0,1) - равномерное распределение 0-1. Затем они дают процесс, скажем: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Теперь мне было интересно, существует ли выражение для замкнутой формы для теоретического 75-процентного квантиля P ( x ) для данного x ∈ ( 0 , 2 …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Одномерный экспоненциальный процесс Хоукса - это саморегулирующийся точечный процесс со скоростью поступления событий: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} где - время прибытия события.t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n Функция логарифмического правдоподобия −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} который можно вычислить рекурсивно: −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln(μ+αR(i))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑ln⁡(μ+αR(i)) - t_n \mu + …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

В чем разница между марковскими цепями и марковскими процессами? Я читаю противоречивую информацию: иногда определение основано на том, является ли пространство состояний дискретным или непрерывным, а иногда - на том, является ли время дискретным или непрерывным. Слайд 20 этого документа : Марковский процесс называется цепью Маркова, если пространство состояний дискретно, …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process