Вопросы с тегом «bootstrap»

Недавно я использовал начальную загрузку для оценки доверительных интервалов для проекта. Кто-то, кто мало знает о статистике, недавно попросил меня объяснить, почему работает самозагрузка, т. Е. Почему повторная выборка одной и той же выборки снова и снова дает хорошие результаты. Я понял, что хотя я потратил много времени, чтобы понять, …

326 bootstrap  communication 

Здесь @gung ссылается на правило .632+. Быстрый поиск в Google не дает простого для понимания ответа о том, что означает это правило и для какой цели оно используется. Кто-нибудь, пожалуйста, проясните правило .632+?

107 bootstrap 

Мне бы хотелось, чтобы ваши мысли о различиях между перекрестной проверкой и начальной загрузкой оценили ошибку прогноза. Работает ли лучше для небольших наборов данных или больших наборов данных?

104 cross-validation  predictive-models  bootstrap 

Предположим, у меня есть набор данных выборки из неизвестного или сложного распределения, и я хочу сделать некоторый вывод по статистике TTT данных. Моя склонность по умолчанию является просто генерировать кучу образцов бутстраповских с заменой, и вычислить мою статистику TTT на каждый образец начальной загрузки , чтобы создать оценочное распределение для …

86 hypothesis-testing  confidence-interval  bootstrap 

Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, …

78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Я пытаюсь понять разницу между различными методами передискретизации (симуляция Монте-Карло, параметрическая начальная загрузка, непараметрическая начальная загрузка, джекнифинг, перекрестная проверка, рандомизационные тесты и тесты перестановок) и их реализацией в моем собственном контексте с использованием R. Скажем, у меня следующая ситуация - я хочу выполнить ANOVA с переменной Y ( Yvar) и …

75 r  bootstrap  resampling  jackknife  permutation-test 

Этот вопрос был вызван тем, что я прочитал в этом учебнике по статистике для выпускников, а также (независимо) услышал во время этой презентации на статистическом семинаре. В обоих случаях утверждение было следующим: «поскольку размер выборки довольно мал, мы решили выполнить оценку с помощью начальной загрузки вместо (или вместе с) этого …

71 bootstrap  small-sample 

Я ценю полезность начальной загрузки при получении оценок неопределенности, но меня всегда беспокоит одна вещь: распределение, соответствующее этим оценкам, является распределением, определяемым выборкой. В целом, кажется плохой идеей полагать, что частоты наших выборок выглядят точно так же, как и базовое распределение, так почему обоснованно / приемлемо получать оценки неопределенности на …

62 bootstrap  uncertainty 

Как методы начальной загрузки, так и методы складного ножа могут быть использованы для оценки систематической ошибки и стандартной ошибки оценки, а механизмы обоих методов повторной выборки не сильно отличаются: выборка с заменой против пропуска одного наблюдения за раз. Тем не менее, складной нож не так популярен, как бутстрап в исследованиях …

49 r  confidence-interval  bootstrap  jackknife 

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но как это меняется, когда у меня есть log(DV) = …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Хорошо, это вопрос, который не дает мне спать по ночам. Может ли процедура начальной загрузки быть интерпретирована как аппроксимация некоторой байесовской процедуры (кроме байесовской начальной загрузки)? Мне действительно нравится байесовская «интерпретация» статистики, которую я нахожу приятной и понятной. Однако у меня также есть слабость к процедуре начальной загрузки, которая настолько …

43 bayesian  bootstrap 

Я перебежать утверждение , что каждый образец самозагрузки (или в мешках дерево) будет содержать в среднем примерно 2/32/32/3 наблюдений. Я понимаю , что шанс не был выбран в любом из nnn черпает из nnn образцов с замены (1−1/n)n(1−1/n)n(1- 1/n)^n , которая работает примерно 1/31/31/3 шанс не был выбран. Что такое …

42 bootstrap 

Я заинтересован в определении количества значимых паттернов, вытекающих из анализа основных компонентов (PCA) или анализа эмпирических ортогональных функций (EOF). Я особенно заинтересован в применении этого метода к климатическим данным. Поле данных представляет собой матрицу MxN, где М - это измерение времени (например, дни), а N - пространственное измерение (например, положения …

40 r  pca  bootstrap  monte-carlo 

Интересно, знает ли кто-нибудь какие-либо общие практические правила относительно количества выборок начальной загрузки, которые следует использовать, основываясь на характеристиках данных (количество наблюдений и т. Д.) И / или включенных переменных?

40 bootstrap  inference  monte-carlo 

Я просматривал многочисленные вопросы на этом сайте, касающиеся начальной загрузки и доверительных интервалов, но я все еще в замешательстве. Одна из причин моего замешательства, вероятно, заключается в том, что я недостаточно продвинут в своих знаниях статистики, чтобы понять многие ответы. Я на полпути к вводному курсу статистики, и мой математический …

38 confidence-interval  bootstrap