Вопросы с тегом «cdf»

Мой проф проф в основном сказал, если дать один из следующих трех, вы можете найти два других: Кумулятивная функция распределения Функция генерирования момента Функция плотности вероятности Но мой профессор по эконометрике сказал, что CDF являются более фундаментальными, чем PDF, потому что есть примеры, где вы можете иметь CDF, но PDF …

43 probability  pdf  cdf  mgf 

Долгое время я не понимал, почему «сумма» двух случайных величин является их сверткой , тогда как сумма функции плотности смеси суммы и равнаf(x)f(x)f(x)g(x)g(x)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)p\,f(x)+(1-p)g(x)n; арифметическая сумма, а не их свертка. Точная фраза «сумма двух случайных величин» появляется в Google 146 000 раз и имеет эллиптическую форму следующим образом. Если считать, что …

33 pdf  terminology  cdf  mixture  convolution 

Я работаю с двумя независимыми нормальными дистрибутивами и , со средствами и и и .У μ х μ у σ 2 х σ 2 уИксИксXYYYμИксμИкс\mu_xμYμY\mu_yσ2ИксσИкс2\sigma^2_xσ2YσY2\sigma^2_y Я заинтересован в распределении их отношения . Ни ни не имеют среднего значения нуля, поэтому не распределяется как Коши.X Y ZZ= X/ YZзнак равноИкс/YZ=X/YИксИксXYYYZZZ Мне …

28 distributions  normal-distribution  references  mathematical-statistics  cdf 

Я читаю о функции квантиля, но она мне не понятна. Не могли бы вы дать более интуитивное объяснение, чем приведенное ниже? Поскольку cdf является монотонно возрастающей функцией, она имеет обратную; обозначим это через . Если - это cdf файла , то - это значение такое что ; это называется квантиль …

26 distributions  cdf  inverse-cdf  quantile-function 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Мне нужно рассчитать интегральную функцию распределения выборки данных. Есть ли что-то похожее на hist () в R, которое измеряет функцию кумулятивной плотности? …

23 r  distributions  cdf 

Как я могу найти PDF (функция плотности вероятности) распределения по CDF (кумулятивная функция распределения)?

23 distributions  pdf  cdf 

Я узнаю об эмпирической функции кумулятивного распределения. Но я все еще не понимаю Почему это называется «Эмпирический»? Есть ли разница между Эмпирическим CDF и CDF?

21 distributions  terminology  cdf  ecdf 

Я читал здесь , что данный образец X1,X2,...,XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n из непрерывного распределения с cdf FXFX F_X , выборка, соответствующая Ui=FX(Xi)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) следует стандартному равномерному распределению. Я проверил это, используя качественное моделирование в Python, и мне было легко проверить связь. import matplotlib.pyplot as plt import scipy.stats xs = scipy.stats.norm.rvs(5, …

17 pdf  uniform  cdf  intuition 

Содержат ли pdf, pmf и cdf одну и ту же информацию? Для меня pdf дает всю вероятность до определенной точки (в основном это область под вероятностью). PMF дает вероятность определенного момента. Cdf дает вероятность под определенным пунктом. Так что для меня pdf и cdf имеют одинаковую информацию, а pmf - …

17 probability  distributions  pdf  inference  cdf 

Мне всегда говорили, что CDF уникален, однако PDF / PMF не уникален, почему это так? Можете ли вы привести пример, когда PDF / PMF не является уникальным?

17 probability  distributions  pdf  cdf 

Предположим, что у меня есть переменная, как Xс неизвестным распределением. В Mathematica, используя SmoothKernelDensityфункцию, мы можем получить оценочную функцию плотности. Эту оценочную функцию плотности можно использовать вместе с PDFфункцией для вычисления функции плотности вероятности значения, например, Xв PDF[density,X]предположении, что «плотность» является результатом SmoothKernelDensity. Было бы хорошо, если бы такая функция …

17 r  pdf  cdf 

Я пытаюсь определить, соответствует ли мой набор данных непрерывных данных гамма-распределению с параметрами shape 1.7 и rate = 0.000063.===знак равно== Проблема в том, когда я использую R для создания графика QQ моего набора данных отношению к теоретической гамме распределения (1,7, 0,000063), я получаю график, который показывает, что эмпирические данные примерно …

16 pdf  kolmogorov-smirnov  cdf  qq-plot 

Если - это CDF, похоже, что ( ) также является CDF.FZFZF_ZFZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα>0α>0\alpha \gt 0 В: Это стандартный результат? Q: Есть ли хороший способ найти функцию с st , гдеgggX≡g(Z)X≡g(Z)X \equiv g(Z)FX(x)=FZ(z)αFX(x)=FZ(z)αF_X(x) = F_Z(z)^\alphax≡g(z)x≡g(z) x \equiv g(z) По сути, у меня есть еще один CDF, FZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alpha . В некотором смысле уменьшенной формы …

15 data-transformation  cdf  quantile-function 

Кажется, существует большая путаница при сравнении использования glmnetвнутри caretдля поиска оптимальной лямбды и использования cv.glmnetдля выполнения той же задачи. Было задано много вопросов, например: Модель классификации train.glmnet против cv.glmnet? Как правильно использовать glmnet с кареткой? Перекрестная проверка `glmnet` с использованием` caret` но ответа не дано, что может быть связано с …

14 r  caret  glmnet  machine-learning  neural-networks  maximum  softmax  probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  cdf  statistical-significance  variance  expected-value  ratio  sample-size  reliability  tolerance-interval  wilcoxon-signed-rank  self-study  variance  sampling  mean  machine-learning  svm  libsvm  self-study  sampling  ranks  data-visualization  histogram  machine-learning  classification  normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  mixture  predictive-models  prediction  seasonality 

Если стандартным нормальным PDF являетсяе( х ) = 12 π--√е- х2/ 2е(Икс)знак равно12πе-Икс2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} и CDF - это F( х ) = 12 π--√∫Икс- ∞е- х2/ 2д х,F(Икс)знак равно12π∫-∞Иксе-Икс2/2dИкс,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, как это превращается в функцию ошибки ?ZZz

10 normal-distribution  cdf