Вопросы с тегом «standard-error»

Правильна ли следующая формула, если я хочу измерить стандартную ошибку медианы в случае небольшой выборки с ненормальным распределением (я использую python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

Я читал о вычислении объективной оценки стандартного отклонения и источника, который я прочитал (...) за исключением некоторых важных ситуаций, задача имеет мало отношения к приложениям статистики, поскольку ее необходимость избегается стандартными процедурами, такими как использование тестов значимости и доверительных интервалов, или с помощью байесовского анализа. Мне было интересно, может ли …

14 bayesian  statistical-significance  mathematical-statistics  standard-deviation  standard-error 

У меня есть набор данных об инцидентах по сезонам редких заболеваний. Например, скажем, было 180 случаев весной, 90 летом, 45 осенью и 210 зимой. Я борюсь с тем, уместно ли прикреплять стандартные ошибки к этим числам. Цели исследования являются выводными в том смысле, что мы ищем сезонную картину заболеваемости, которая …

14 poisson-distribution  standard-error  count-data 

В настоящее время я заканчиваю работу и со вчерашнего дня наткнулся на этот вопрос, который заставил меня задать тот же вопрос самому себе. Лучше ли предоставить моему графику фактическую стандартную ошибку из данных или оценку, рассчитанную по моей ANOVA? Поскольку вчерашний вопрос был довольно неопределенным, а мой - довольно конкретным, …

14 data-visualization  anova  mixed-model  standard-error 

Стандартной ошибкой является оценочное стандартное отклонение оценки для параметра . & thetas ; & thetasσ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Почему расчетное стандартное отклонение от остатков называется «остаточной стандартной ошибкой» (например, при выводе функции R summary.lm), а не «остаточное стандартное отклонение»? Какую оценку параметров мы снабжаем здесь стандартной ошибкой? Рассматриваем ли мы каждый …

14 r  standard-error  residuals  terminology 

Я понимаю, что это, вероятно, очень простой вопрос, но после поиска я не могу найти ответ, который ищу. У меня есть проблема, когда мне нужно стандартизировать переменные, запустить (регрессия гребня), чтобы вычислить оценки гребня бета-версий. Затем мне нужно преобразовать их обратно в исходную шкалу переменных. Но как мне это сделать? …

14 regression  standard-error  standardization  predictor  centering 

Стандартная ошибка свободного члена ( β 0 ) в у = β 1 х + β 0 + ε задается S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}\right] гдеx¯x¯\bar{x}представляет собой среднее изxixix_i«ы. Из того, что я понимаю, SE квантифицирует ваш uncertainty-, например, в 95% …

13 regression  interpretation  standard-error 

Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция NeweyWest()в sandwichпакете делает это, но …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

У меня есть многомерная регрессия, которая включает в себя взаимодействия. Например, чтобы получить оценку эффекта лечения для самого бедного квинтиля, мне нужно добавить коэффициенты от регрессора лечения к коэффициенту из переменной взаимодействия (которая взаимодействует с лечением и квинтилем 1). При добавлении двух коэффициентов из регрессии, как получить стандартные ошибки? Можно …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Фон Я проектирую симуляцию Монте-Карло, которая объединяет результаты ряда моделей, и я хочу быть уверенным, что симуляция позволит мне сделать разумные заявления о вероятности смоделированного результата и точности этой вероятностной оценки. В ходе симуляции будет найдена вероятность того, что суд присяжных, выбранный из указанного сообщества, осудит определенного подсудимого. Это шаги …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)может дать (немного) разные результаты. MWE …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Я не могу найти общий метод для получения стандартных ошибок в любом месте. Я смотрел на Google, этот веб-сайт и даже в учебниках, но все, что я могу найти, - это формула для стандартных ошибок среднего, дисперсии, пропорции, степени риска и т. Д., А не то, как были получены эти …

11 standard-error 

У меня от 3 до 5 показателей качества на человека в двух разных состояниях (A и B). Я черчения в среднем для каждого человека в каждом состоянии , и я использую стандартную ошибку ( то есть , , с = число измерений) как погрешностями.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Теперь я хочу построить график разницы …

10 standard-deviation  standard-error  error  error-propagation 

Перед отправкой моего метаанализа я хочу создать воронкообразный график для проверки на неоднородность и смещение публикаций. У меня есть объединенный размер эффекта и размеры эффекта от каждого исследования, которые принимают значения от -1 до +1. У меня есть размеры выборки n1, n2 для пациентов и контроля из каждого исследования. Поскольку …

10 meta-analysis  sample-size  standard-error  funnel-plot  publication-bias