Вопросы с тегом «correlation»

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. В R у меня есть кадр данных, содержащий метку класса C (фактор) и два измерения, M1 и M2 . Как рассчитать соотношение …

17 r  correlation 

Ответ на вопрос Отношение между коэффициентами корреляции фи, Мэтьюса и Пирсона? показывает, что все три метода коэффициентов являются эквивалентами. Я не из статистики, поэтому это должен быть простой вопрос. В статье Мэтьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описывается следующее: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected for …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

Я использую, FactoMineRчтобы свести мой набор данных измерений к скрытым переменным. Карта переменная выше ясно для меня , чтобы интерпретировать, но я смущен , когда речь идет о связях между переменными и компонента 1. Посмотрев на переменной карте, ddpи covочень близко к компоненту в карте, и ddpAbsнемного дальше прочь. Но …

17 correlation  pca  factor-analysis  association-measure  biplot 

Я знаю, что корреляция подразумевает не причинно-следственную связь, а силу и направление отношений. Означает ли простая линейная регрессия причинную связь? Или для этого требуется статистический тест (t-критерий и т. Д.)?

17 regression  correlation  causality 

Несколько дней назад мой психолог-исследователь рассказал мне о своем методе выбора переменных для модели линейной регрессии. Думаю, это нехорошо, но мне нужно попросить кого-нибудь еще убедиться. Метод таков: Посмотрите на матрицу корреляции между всеми переменными (включая зависимую переменную Y) и выберите те предикторы Xs, которые больше всего коррелируют с Y. …

17 regression  correlation  model-selection 

Прежде всего, я не спрашиваю это: Почему нулевая корреляция не подразумевает независимость? Это решено (довольно красиво) здесь: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Я спрашиваю об обратном ... скажем, две переменные полностью независимы друг от друга. Разве они не могли случайно обнаружить корреляцию? Не должно ли это быть ... независимость подразумевает ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКУЮ корреляцию?

16 correlation  mathematical-statistics  covariance  independence 

Учитывая три вектора , и , возможно ли, чтобы корреляции между и , и , а также и были отрицательными? Т.е. возможно ли это?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

Это утверждение было высказано в ответе на этот вопрос . Я думаю, что вопрос «почему» достаточно отличается, что требует новой темы. Гугл "исчерпывающая мера ассоциации" не дал никаких результатов, и я не уверен, что означает эта фраза.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Я не в области статистики. Я видел слово «связанные данные», когда читал о коэффициентах корреляции рангов. Что такое привязанные данные? Что является примером связанных данных?

16 correlation  nonparametric  ranks 

Учитывая и X 2 нормальные случайные величины с коэффициентом корреляции ρ , как мне найти корреляцию между следующими логнормальными случайными величинами Y 1 и Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Теперь, если и X 2 = σ 1 Z …

16 correlation  random-variable  lognormal 

Мне интересно, есть ли связь между этими тремя показателями. Похоже, я не могу установить связь между ними, ссылаясь на определения (возможно, потому что я новичок в этих определениях и с трудом понимаю их). Я знаю, что диапазон сходства косинусов может быть от 0 до 1, и что корреляция Пирсона может …

16 correlation  z-score  cosine-similarity 

В линейных моделях нам нужно проверить, существует ли связь между объясняющими переменными. Если они слишком сильно коррелируют, то возникает коллинеарность (то есть переменные частично объясняют друг друга). В настоящее время я просто смотрю на попарную корреляцию между каждой из объясняющих переменных. Вопрос 1: Что классифицирует как слишком большую корреляцию? Например, …

16 correlation  linear-model  multicollinearity 

Каковы некоторые методы для отбора двух коррелированных случайных величин: если их распределение вероятностей параметризовано (например, логарифмически нормальное) если они имеют непараметрические распределения. Данные представляют собой два временных ряда, для которых мы можем вычислить ненулевые коэффициенты корреляции. Мы хотим смоделировать эти данные в будущем, предполагая, что историческая корреляция и временной ряд …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования непараметрическое тестирование, как, Mann-Whitney-U-testможет привести к потере большего количества информации. Тем не менее, одно и только одно предположение …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Может ли кто-нибудь помочь мне понять формулу корреляции Пирсона? образец = среднее из продуктов стандартных оценок переменных X и Y .rrrXXXYYY Я вроде понимаю, почему им нужно стандартизировать и Y , но как понять продукты обоих z-баллов? XXXYYY Эта формула также называется «коэффициент корреляции продукта и момента», но каково обоснование …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r