Вопросы с тегом «power-law»

Во-первых, я не статистика. Тем не менее, я делаю статистический анализ сети для моей докторской степени. В рамках сетевого анализа я построил дополнительную интегральную функцию распределения (CCDF) сетевых степеней. Я обнаружил, что, в отличие от обычных сетевых дистрибутивов (например, WWW), дистрибутив лучше всего соответствует логнормальному распределению. Я попытался приспособить его …

22 curve-fitting  networks  lognormal  power-law 

У меня есть некоторые данные, которым я пытаюсь соответствовать линию тренда. Я полагаю, что данные соответствуют степенному закону, и поэтому нанесли данные на оси логарифма в поисках прямой линии. Это привело к (почти) прямой линии, поэтому в Excel я добавил линию тренда для степенного закона. Поскольку я новичок в статистике, …

21 goodness-of-fit  power-law 

Я знаю, что pdf степенного закона распределения p(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Но что это означает интуитивно, если, например, цены на акции следуют распределению по степенному закону? Значит ли это, что потери могут быть очень высокими, но нечастыми?

16 distributions  power-law 

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования непараметрическое тестирование, как, Mann-Whitney-U-testможет привести к потере большего количества информации. Тем не менее, одно и только одно предположение …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Предположим, у меня есть упорядоченный вектор, где первый элемент - это количество посещений веб-сайта за определенный период времени по уникальному IP с наибольшим числом посещений, второй элемент - это количество посещений по уникальному IP со вторым наибольшее количество посещений и тд. Я понимаю, что могут быть вариации для каждого сайта, …

14 web  power-law 

У меня есть данные о том, сколько пользователей публикуют сколько вопросов. Например, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Это означает, что 2 пользователя разместили по 100 вопросов, 9 пользователей - по 10 вопросов и т. Д. Итак, как я могу определить, UserCount, QuestionCountследует ли распределение степенному …

13 r  hypothesis-testing  goodness-of-fit  power-law 

Я пытаюсь приспособить простую модель степенного закона к набору данных, который выглядит следующим образом: mydf: rev weeks 17906.4 1 5303.72 2 2700.58 3 1696.77 4 947.53 5 362.03 6 Цель состоит в том, чтобы пропустить линию электропередачи и использовать ее для прогнозирования revзначений на будущие недели. Куча исследований привела меня …

12 r  predictive-models  nonlinear-regression  power-law  nls 

Мне интересно, какое распределение приводит к добавлению двух (или более) распределений Парето первого типа вида . Экспериментально это выглядит как двухрежимный степенной закон, асимптотический для разности альфа.x−αx−αx^{-\alpha}

12 distributions  power-law  pareto-distribution