Учитывая и X 2 нормальные случайные величины с коэффициентом корреляции ρ , как мне найти корреляцию между следующими логнормальными случайными величинами Y 1 и Y 2 ?
Теперь, если и X 2 = σ 1 Z 2 , где Z 1 и представляют собой стандартные нормалей, от линейной трансформации собственности, мы получаем:
Теперь, как перейти отсюда, чтобы вычислить корреляцию между и Y 2 ?
@ user862, подсказка: используйте характерную функцию двумерного нормали.
—
mpiktas
Смотрите уравнение (11) в stuart.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/… (но следите за ужасным набором текста).
—
whuber