Вопросы с тегом «quantiles»

Мне нужно вычислить квартили (Q1, медиана и Q3) в режиме реального времени на большом наборе данных без сохранения наблюдений. Сначала я попробовал алгоритм P-квадрата (Jain / Chlamtac), но меня это не удовлетворило (слишком частое использование процессора, и я не был уверен в точности, по крайней мере, в моем наборе данных). …

13 quantiles  median  online 

У меня есть информация о распределении антропометрических размеров (таких как размах плеч) для детей разных возрастов. Для каждого возраста и измерения у меня есть среднее стандартное отклонение. (У меня также есть восемь квантилей, но я не думаю, что смогу получить от них то, что хочу.) Для каждого измерения я хотел …

13 normal-distribution  quantiles  gaussian-mixture  aggregation 

У меня есть взвешенная выборка, для которой я хочу рассчитать квантили. 1 В идеале, где веса равны (ли = 1 или иным образом ), то результаты будут согласуются с данными scipy.stats.scoreatpercentile()и R - х quantile(...,type=7). Одним из простых подходов было бы «умножить» выборку с использованием заданных весов. Это эффективно дает …

12 algorithms  quantiles  weighted-sampling 

Сейчас я читаю заметку по биостатистике, написанную PMT Education, и замечаю следующие предложения в разделе 2.7: Ребенок, рожденный на 50-м процентиле по массе, тяжелее, чем 50% детей. Ребенок, рожденный на 25-м процентиле по массе, тяжелее, чем 75% детей. Ребенок, родившийся на 75-м процентиле по массе, тяжелее, чем 25% детей. Но, …

11 mathematical-statistics  quantiles  definition 

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)может дать (немного) разные результаты. MWE …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Расширение Корниш-Фишер позволяет оценивать квантили распределения по моментам. (В этом смысле я рассматриваю его как дополнение к расширению Эджворта , которое дает оценку кумулятивного распределения на основе моментов.) Я хотел бы знать, в каких ситуациях предпочтение будет отдано расширению Корниш-Фишера для эмпирической работы над выборочный квантиль или наоборот. Несколько догадок: …

11 distributions  quantiles  finance 

Мне было интересно, где есть общая формула для связи ожидаемого значения непрерывной случайной величины как функции квантилей того же самого rv. Ожидаемое значение rv определяется как: E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) и квантили определяются как: Q p X = { x : …

10 expected-value  quantiles  quantile-regression 

Я почти уверен, что уже видел следующий результат в статистике, но я не могу вспомнить, где. Если - положительная случайная величина и то когда , где - это КФР .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + …

10 references  quantiles  cdf  moments 

Я должен создать диаграммы (аналогичные диаграммам роста) для детей в возрасте от 5 до 15 лет (только 5,6,7 и т. Д .; нет дробных значений, таких как 2,6 года) для переменной здоровья, которая является неотрицательной, непрерывной и диапазон 50-150 (только несколько значений за пределами этого диапазона). Я должен создать кривые …

10 ordinal-data  quantiles  regression-strategies  generalized-least-squares  growth-model 

Меня интересует определение квартиля, которое обычно используется, когда вы занимаетесь базовой статистикой. У меня есть книга типа Stat 101, и она просто дает интуитивное определение. «Около четверти данных приходится на первый квартиль или ниже ...» Но он дает пример, в котором он вычисляет Q1, Q2 и Q3 для набора данных. …

10 excel  quantiles 

Я полагал, что приведенные ниже прямоугольники могут быть интерпретированы как «большинство мужчин быстрее, чем большинство женщин» (в этом наборе данных), главным образом потому, что среднее время мужчин было меньше среднего времени женщин. Но курс EDX на R- и статистика викторине сказал мне , что это неправильно. Пожалуйста, помогите мне понять, …

9 quantiles  histogram  boxplot  eda 

Если я даю два квантиля и соответствующие им местоположения (каждый) в открытом интервале , могу ли я всегда найти параметры бета-распределения, в котором эти квантили находятся в указанных местоположениях?( l 1 , l 2 ) ( 0 , 1 )(q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2)(l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2)( 0 , 1 )(0,1)(0,1)

9 quantiles  curve-fitting  beta-distribution 

Предыстория: у меня есть пример, который я хочу смоделировать с дистрибутивом с тяжелыми хвостами. У меня есть некоторые крайние значения, такие, что разброс наблюдений относительно велик. Моя идея состояла в том, чтобы смоделировать это с помощью обобщенного распределения Парето, и я это сделал. Теперь квантиль 0,975 моих эмпирических данных (около …

9 confidence-interval  quantiles  asymptotics  order-statistics 

Давайте предположим , что NNN независимых случайных величин X1,...,XNX1,...,XNX_1, ..., X_N для которых квантили на некотором конкретном уровне αα\alpha известны посредством оценки по данным: α=P(X1&lt;q1)α=P(X1&lt;q1)\alpha = P(X_1 < q_1) , ..., α=P(XN&lt;qN)α=P(XN&lt;qN)\alpha = P(X_N < q_N) . Теперь давайте определим случайную величину ZZZ как сумму Z=∑Ni=1XiZ=∑i=1NXiZ = \sum_{i=1}^N X_i, Есть …

9 quantiles 

У меня есть образец (размером 250) из популяции. Я не знаю распределение населения. Основной вопрос: я хочу получить точечную оценку 1- го процента населения, а затем я хочу 95% доверительный интервал вокруг моей точечной оценки. Моя точечная оценка будет выборкой 1- го процентиля. Я обозначаю это .xxx После этого я …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value