Вопросы с тегом «proof»

Формула для вычисления дисперсии имеет в знаменателе:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Я всегда задавался вопросом, почему. Тем не менее, чтение и просмотр нескольких хороших видеофильмов о том, «почему», кажется, является хорошей непредвзятой оценкой дисперсии населения. Тогда как недооценивает и переоценивает дисперсию населения.n ( n - 2 )(n−1)(n−1)(n-1)nnn(n−2)(n−2)(n-2) Что …

67 variance  unbiased-estimator  proof  history 

У меня проблемы с выводом формулы дивергенции KL, предполагающей два многомерных нормальных распределения. Я сделал одномерный случай довольно легко. Тем не менее, прошло довольно много времени с тех пор, как я взял статистику по математике, поэтому у меня возникли некоторые проблемы с распространением ее на многовариантный вариант. Я уверен, что …

46 normal-distribution  kullback-leibler  proof 

Как говорится в вопросе: возможно ли доказать нулевую гипотезу? Исходя из моего (ограниченного) понимания гипотезы, ответ - нет, но я не могу придумать строгое объяснение этого. Есть ли у вопроса окончательный ответ?

37 hypothesis-testing  proof  equivalence 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Я использую каретку, чтобы запустить перекрестный проверенный случайный лес по набору данных. Переменная Y является фактором. В моем наборе данных …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

У меня есть проблема с доказательством E ( Y | X ) ∈ arg min g ( X ) E [ ( Y - g ( X ) ) 2 ]E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] что, скорее всего, выявит более глубокое непонимание ожиданий и условных ожиданий. Доказательство, которое …

19 mathematical-statistics  conditional-probability  proof  conditional-expectation 

Wackerly др текстовой утверждает эту теорему «Пусть mx(t)mx(t)m_x(t) и my(t)my(t)m_y(t) обозначат момент-производящих функции случайных величин X и Y, соответственно. Если оба момента , генерирующие функции существуют и mx(t)=my(t)mx(t)=my(t)m_x(t) = m_y(t) для всех значений t, тогда X и Y имеют одинаковое распределение вероятностей ". без доказательства того, что это выходит за …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

Взято из Гриммета и Штирзакера : Покажите, что это не может быть случай, когда где равномерно распределены по [0,1], а и независимы и одинаково распределены. Вы не должны считать , что X и Y являются непрерывными переменными.U = X + Y U=X+YU=X+YU UUX XXYYY Простое доказательство от противного достаточно для …

18 probability  random-variable  continuous-data  uniform  proof 

Из википедии ранговая корреляция Спирмена рассчитывается путем преобразования переменных и в ранжированные переменные и , а затем расчета корреляции Пирсона между ранговыми переменными:XiXiX_iYiYiY_ixixix_iyiyiy_i Однако в статье утверждается, что если между переменными и нет связей , приведенная выше формула эквивалентнаXiXiX_iYiYiY_i где di=yi−xidi=yi−xid_i = y_i - x_i , разница в званиях. Может …

14 correlation  proof  spearman-rho 

Недавно я столкнулся с двумерным распределением Пуассона, но меня немного смущает, как его можно получить. Распределение дается: P ( X = x , Y = y ) = e - ( θ 1 + θ 2 + θ 0 ) θ x 1х ! θ у 2у ! m i …

13 distributions  mathematical-statistics  multivariate-analysis  poisson-distribution  proof 

Очевидно, что если , тоИкся∼ N( 0 , 1 )Икся~N(0,1)X_i \sim N(0,1) Икс1Икс2+ X3Икс4A L a p l a c e ( 0 , 1 )Икс1Икс2+Икс3Икс4~LaпLaсе(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Я видел статьи о произвольных квадратичных формах, которые всегда приводят к ужасным нецентральным выражениям хи-квадрат. Приведенные выше простые …

13 normal-distribution  proof  quadratic-form  laplace-distribution 

В Элементах Статистического Изучения введена проблема, чтобы выделить проблемы с k-nn в многомерных пространствах. Есть точек данных, которые равномерно распределены в мерном единичном шаре.NNNpпp Среднее расстояние от начала координат до ближайшей точки данных определяется выражением: d(p,N)=(1−(12)1N)1pd(п,N)знак равно(1-(12)1N)1пd(p,N) = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{1}{N}\right)^\frac{1}{p} Когда , формула разбивается на половину радиуса шара, и я могу …

11 self-study  proof  k-nearest-neighbour 

Как вы можете доказать, что нормальные уравнения: имеют одно или несколько решений без предположения, что X обратимо?( ХTИкс) β= ХTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Мое единственное предположение, что это как-то связано с обобщенным обратным, но я полностью потерян.

11 regression  proof 

В настоящее время застрял на этом, я знаю, что я, вероятно, должен использовать среднее отклонение биномиального распределения, но я не могу понять это.

10 self-study  binomial  mean  expected-value  proof 

Я видел два разных представления оценки квантильной регрессии, которые Q ( βQ) = ∑я : уя≥ х'яβNQ∣ уя- х'яβQ∣ + ∑я : уя&lt; х'яβN( 1 - д) ∣ уя- х'яβQ|Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi&lt;xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid и Q …

10 proof  quantile-regression  equivalence 

Когда в новостях говорится о вещах, «доказанных статистически», используют ли они правильно определенную концепцию статистики, используют ее неправильно или используют оксюморон? Я полагаю, что «статистическое доказательство» - это на самом деле не нечто, доказывающее гипотезу или математическое доказательство, а скорее «статистический тест».

10 inference  proof