Вопросы с тегом «mathematical-statistics»

Я учу себя статистике для удовольствия, и у меня есть путаница относительно достаточной статистики . Я напишу мои путаницы в виде списка: Если у распределения есть nnn параметров, то оно будет иметьnnn достаточной статистики? Есть ли какое-то прямое соответствие между достаточной статистикой и параметрами? Или же достаточная статистика просто служит …

16 mathematical-statistics  sufficient-statistics 

Кто из вас в этом форуме использованиях «> R с многоядерным , снежными пакетами, или CUDA , поэтому для сложных вычислений , которые требуют больше энергии , чем рабочая станцию CPU? На каких аппаратные вы вычислите эти сценарии? На главной / работе или у вас есть доступ к центру данных …

16 r  mathematical-statistics  computing  parallel-computing 

Мой вопрос: какова математическая связь между распределением Бета и коэффициентами модели логистической регрессии ? Для иллюстрации: логистическая (сигмоидальная) функция задается f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp⁡(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} и он используется для моделирования вероятностей в модели логистической регрессии. Пусть AAA - дихотомический (0,1)(0,1)(0,1) результат, а XXX - матрица дизайна. Модель логистической регрессии задается P(A=1|X)=f(Xβ).P(A=1|X)=f(Xβ).P(A=1|X) = …

16 regression  logistic  mathematical-statistics  beta-distribution 

Распределение Колмогорова – Смирнова известно из теста Колмогорова – Смирнова . Тем не менее, это также распределение супремума броуновского моста. Поскольку это далеко не очевидно (для меня), я хотел бы попросить вас интуитивно объяснить это совпадение. Ссылки также приветствуются.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

Является ли среднее значение нескольких положительно определенных матриц обязательно положительно определенным или положительным полуопределенным? Среднее является поэлементным.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования непараметрическое тестирование, как, Mann-Whitney-U-testможет привести к потере большего количества информации. Тем не менее, одно и только одно предположение …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

У меня есть образец около 1000 значений. Эти данные получены из произведения двух независимых случайных величин ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Первая случайная величина имеет равномерное распределение ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Распределение второй случайной величины неизвестно. Как я могу оценить распределение второй ( ψψ \psi ) случайной величины?

15 probability  distributions  mathematical-statistics 

Может ли лемма Неймана-Пирсона применяться к случаю, когда простой нуль и простая альтернатива не принадлежат одному семейству распределений? Из его доказательства я не понимаю, почему он не может. Например, когда простой ноль - это нормальное распределение, а простой альтернативой - экспоненциальное распределение. Является ли проверка отношения правдоподобия хорошим способом проверки …

15 hypothesis-testing  mathematical-statistics 

Я столкнулся с преобразованием, стабилизирующим дисперсию, когда читал метод Kaggle Essay Eval . Они используют преобразование стабилизации дисперсии для преобразования значений каппа, прежде чем взять их среднее значение, а затем преобразовать их обратно. Даже после прочтения вики о преобразованиях, стабилизирующих дисперсию, я не могу понять, почему мы на самом деле …

15 variance  mathematical-statistics 

Из статистической случайности Википедии : Глобальная случайность и локальная случайность различны. Большинство философских концепций случайности являются глобальными, потому что они основаны на идее, что «в долгосрочной перспективе» последовательность выглядит действительно случайной, даже если некоторые подпоследовательности не будут выглядеть случайными. Например, в «действительно» случайной последовательности чисел достаточной длины, вероятно, будут длинные …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Мой вопрос очень прост: почему мы выбираем нормальное в качестве распределения, которому следует термин ошибки в предположении о линейной регрессии? Почему мы не выбираем других, как униформу, т или как?

15 regression  mathematical-statistics  normal-distribution  error  linear 

Я пытаюсь понять некоторые работы Марка ван дер Лаана. Он - теоретический статистик в Беркли, работающий над проблемами, которые существенно пересекаются с машинным обучением. Одна проблема для меня (помимо глубокой математики) состоит в том, что он часто заканчивает тем, что описывает знакомые подходы машинного обучения, используя совершенно другую терминологию. Одна …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

Обычно распределение вероятностей по дискретным переменным описывается с использованием функции вероятности (PMF): При работе с непрерывными случайными величинами мы описываем распределения вероятностей, используя функцию плотности вероятности (PDF), а не функцию массы вероятности. - Глубокое обучение от Гудфеллоу, Бенжио и Курвилля Однако Wolfram Mathworld использует PDF для описания распределения вероятностей по …

14 probability  mathematical-statistics  terminology  pdf 

Это определение для статистики в Википедии Более формально, статистическая теория определяет статистику как функцию выборки, где сама функция не зависит от распределения выборки; то есть функция может быть задана до реализации данных. Термин статистика используется как для функции, так и для значения функции в данном образце. Я думаю, что понимаю …

14 mathematical-statistics  definition 

Вопрос Если являются IID, то вычислите , где .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Попытка : пожалуйста, проверьте правильность приведенного ниже. Пусть говорят, мы возьмем сумму этих условных ожиданий такое , что ∑iE(Xi∣T)=E(∑iXi∣T)=T.∑iE(Xi∣T)=E(∑iXi∣T)=T.\begin{align} \sum_i \mathbb{E}\left( X_i \mid T \right) = \mathbb{E}\left( \sum_i X_i \mid T …

14 probability  self-study  mathematical-statistics  conditional-probability  conditional-expectation