Вопросы с тегом «covariance-matrix»

Для данной матрицы данных (с переменными в столбцах и точками данных в строках) кажется, что играет важную роль в статистике. Например, это важная часть аналитического решения обычных наименьших квадратов. Или, для PCA, его собственные векторы являются основными компонентами данных.AAAATAATAA^TA Я понимаю, как рассчитать , но мне было интересно, есть ли …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Я начинаю баловаться с использованием glmnetс LASSO регрессией , где мой результат представляет интерес дихотомический. Я создал небольшой фрейм данных ниже: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, …

78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Мне было интересно, может ли кто-нибудь указать мне некоторые ссылки, которые обсуждают интерпретацию элементов обратной ковариационной матрицы, также известной как матрица концентрации или прецизионная матрица. У меня есть доступ к многовариантным зависимостям Кокса и Вермута , но мне нужна интерпретация каждого элемента в обратной матрице. Википедия утверждает : «Элементы матрицы …

65 interpretation  covariance-matrix 

Я думаю, что ответ должен быть да, но я все еще чувствую, что-то не так. В литературе должны быть общие результаты, кто-нибудь может мне помочь?

48 covariance  matrix  covariance-matrix  linear-algebra 

Я исследовал значение положительного полуопределенного свойства матриц корреляции или ковариации. Я ищу любую информацию о Определение положительной полуопределенности; Его важные свойства, практические последствия; Последствия отрицательного фактора, влияние на многомерный анализ или результаты моделирования и т. Д.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Я слышал, что частичные корреляции между случайными переменными можно найти, инвертировав ковариационную матрицу и взяв соответствующие ячейки из такой результирующей матрицы точности (этот факт упоминается в http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , но без доказательства) , Почему это так?

32 covariance  covariance-matrix  linear-algebra  partial-correlation  matrix-inverse 

Допустим, у меня есть ppp мерное многомерное распределение Гаусса. И я беру nnn наблюдения (каждый из них ppp -векторных) от этого распределения и вычислить образец ковариационной матрицы SSS . В этой статье авторы утверждают, что выборочная ковариационная матрица, рассчитанная при p>np>np > n является сингулярной. Как это правда или выведено? …

30 covariance-matrix  linear-algebra 

Существуют ли меры сходства или расстояния между двумя симметричными ковариационными матрицами (обе имеют одинаковые размеры)? Я имею в виду аналоги KL-расходимости двух вероятностных распределений или евклидова расстояния между векторами, за исключением примененных к матрицам. Я предполагаю, что было бы довольно много измерений подобия. В идеале я также хотел бы проверить …

28 distributions  hypothesis-testing  covariance-matrix  kullback-leibler  information-theory 

Я хотел бы сгенерировать матрицу случайной корреляции размером , чтобы присутствовали умеренно сильные корреляции: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n квадратная вещественная симметричная матрица размера , например ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 положительно определенный, то есть со всеми собственными значениями, действительными и положительными; полный ранг; все диагональные элементы равны ;111 …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Для простой линейной регрессии коэффициент регрессии вычисляется непосредственно из дисперсионно-ковариационной матрицы , используя где - индекс зависимой переменной, а - индекс объясняющей переменной.CCCCd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Если есть только ковариационная матрица, можно ли рассчитать коэффициенты для модели с несколькими объясняющими переменными? ETA: кажется, что для двух объясняющих переменных и …

23 regression  regression-coefficients  covariance-matrix 

Учитывая ковариационную матрицу , как сгенерировать данные таким образом, чтобы они имели образец ковариационной матрицы \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s В более общем плане: мы часто заинтересованы в создании данных из плотности f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , причем …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Химические анализы проб окружающей среды часто подвергаются цензуре ниже пределов отчетности или различных пределов обнаружения / количественного определения. Последние могут варьироваться, как правило, пропорционально значениям других переменных. Например, для анализа может потребоваться разведение образца с высокой концентрацией одного соединения, что приведет к пропорциональному раздуванию пределов цензуры для всех других соединений, …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

Например, в R, MASS::mvrnorm()функция полезна для генерации данных, чтобы продемонстрировать различные вещи в статистике. Он принимает обязательный Sigmaаргумент, который представляет собой симметричную матрицу, определяющую ковариационную матрицу переменных. Как бы я создал симметричную матрицу с произвольными записями?n×nn×nn\times n

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Я знаю определение симметричной положительно определенной (SPD) матрицы, но хочу понять больше. Почему они так важны, интуитивно понятно? Вот что я знаю. Что еще? Для заданных данных матрица Co-дисперсии является SPD. Ковариационная матрица является важной метрикой, см. Этот превосходный пост для интуитивного объяснения. Квадратичная форма является выпуклой, если SPD. Выпуклость …

20 mathematical-statistics  optimization  covariance-matrix  intuition  linear-algebra 

В основном меня интересует, как применяются различные ковариационные структуры и как рассчитываются значения внутри этих матриц. Такие функции, как lme (), позволяют нам выбирать, какую структуру мы бы хотели, но я бы хотел знать, как они оцениваются. Рассмотрим модель линейных смешанных эффектов .Y= Xβ+ Zu+ϵY=Xβ+Zu+ϵY=X\beta+Zu+\epsilon Где и . Более того:ε …

19 mixed-model  random-effects-model  covariance  covariance-matrix