Вопросы с тегом «econometrics»

Эконометрика - это область статистики, связанная с приложениями к экономике.

9
Каковы основные философские, методологические и терминологические различия между эконометрикой и другими статистическими областями?
Эконометрика имеет существенное совпадение с традиционной статистикой, но часто использует свой собственный жаргон на различные темы («идентификация», «экзогенный» и т. Д.). Однажды я услышал от профессора по прикладной статистике в другой области комментарий, что часто терминология отличается, но концепции совпадают. Тем не менее, он также имеет свои собственные методы и …

8
Является ли язык R надежным в области экономики?
Я аспирант по экономике, который недавно перешел на R из других очень известных статистических пакетов (в основном я использовал SPSS). На данный момент моя маленькая проблема в том, что я единственный пользователь R в своем классе. Мои одноклассники используют Stata и Gauss, и один из моих профессоров даже сказал, что …

5
Как именно «модель случайных эффектов» в эконометрике относится к смешанным моделям вне эконометрики?
Раньше я думал, что «модель случайных эффектов» в эконометрике соответствует «смешанной модели со случайным перехватом» вне эконометрики, но теперь я не уверен. Является ли? Эконометрика использует такие термины, как «фиксированные эффекты» и «случайные эффекты», несколько иначе, чем литература по смешанным моделям, и это вызывает печальную путаницу. Рассмотрим простую ситуацию, когда …

3
Интерпретация логарифмически преобразованного предиктора и / или ответа
Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но как это меняется, когда у меня есть log(DV) = …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

4
В чем разница?
Разница в различиях уже давно популярна как не экспериментальный инструмент, особенно в экономике. Может ли кто-нибудь дать четкий и нетехнический ответ на следующие вопросы о разнице в различиях. Что такое разностная оценка? Почему оценка разницы в разнице используется? Можем ли мы доверять оценкам разницы в разнице?

5
Является ли машинное обучение менее полезным для понимания причинности, и, следовательно, менее интересным для социальных наук?
Мое понимание различий между машинным обучением / другими методами статистического прогнозирования и видом статистики, которую используют ученые-социологи (например, экономисты), заключается в том, что экономисты, похоже, очень заинтересованы в понимании влияния одной или нескольких переменных - как с точки зрения величина и выявление причинно-следственных связей. Для этого вы в конечном итоге …

4
Что такое инструментальная переменная?
Инструментальные переменные становятся все более распространенными в прикладной экономике и статистике. Для непосвященных, можем ли мы дать некоторые нетехнические ответы на следующие вопросы: Что такое инструментальная переменная? Когда можно использовать инструментальную переменную? Как найти или выбрать инструментальную переменную?



1
Вычисление повторяемости эффектов по модели Лмера
Я только что наткнулся на эту статью , в которой описывается, как вычислить повторяемость (или надежность, или внутриклассовую корреляцию) измерения с помощью моделирования смешанных эффектов. Код R будет: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

1
Могут ли степени свободы быть нецелым числом?
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

13
Эконометрика учебники?
Какие хорошие учебники по эконометрике вы бы порекомендовали? Изменить: есть довольно много книг, с различными уровнями математической сложности. Было бы хорошо получить представление о том, насколько технически книга, которую вы рекомендуете.

6
Почему мы обычно выбираем минимизацию суммы квадратичных ошибок (SSE) при подборе модели?
Вопрос очень прост: почему, когда мы пытаемся приспособить модель к нашим данным, линейным или нелинейным, мы обычно пытаемся минимизировать сумму квадратов ошибок, чтобы получить нашу оценку для параметра модели? Почему бы не выбрать другую целевую функцию, чтобы минимизировать? Я понимаю, что по техническим причинам квадратичная функция лучше, чем некоторые другие …

2
В чем разница между PCA и асимптотическим PCA?
В двух статьях в 1986 и 1988 годах Коннор и Корайчик предложили подход к моделированию доходности активов. Поскольку у этих временных рядов обычно больше активов, чем наблюдений за временными периодами, они предложили провести PCA по поперечным ковариациям доходности активов. Они называют этот метод Асимптотическим анализом главных компонентов (APCA, что довольно …
23 pca  econometrics 

5
Когда квантильная регрессия хуже, чем OLS?
Помимо некоторых уникальных обстоятельств, когда мы абсолютно должны понимать условные средние отношения, в каких ситуациях исследователь должен выбрать OLS вместо квантильной регрессии? Я не хочу, чтобы ответ был «если нет смысла в понимании отношений хвоста», так как мы могли бы просто использовать медианную регрессию в качестве замены OLS.

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.