Эконометрика учебники?

Какие хорошие учебники по эконометрике вы бы порекомендовали?

Изменить: есть довольно много книг, с различными уровнями математической сложности. Было бы хорошо получить представление о том, насколько технически книга, которую вы рекомендуете.

Определенно эконометрический анализ , по Грин. Я не эконометрик, но я нашел эту книгу очень полезной и хорошо написанной.

Зависит от того, на каком уровне вы находитесь. На уровне аспирантуры, на которую я чаще всего видел ссылки и рекомендовал, и поэтому смотрел на большинство из себя, это:

Вулдридж, Джеффри М. Эконометрический анализ данных поперечного сечения и панелей . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Большую часть того, что я мало знаю об эконометрике, я узнал из этой книги. 776 страниц без единого графика.

« В основном безвредная эконометрика: компаньон эмпирика » (Angrist, Pischke 2008) представляет собой менее техническую и интересную аннотацию в этой области. Я бы не назвал ее книгой для начинающих, но ее стоит прочитать, как только вы поймете основы.

Это зависит от того, что вы действительно хотите, (GMM, временные ряды, панель ...) , но я могу Recommand эти две книги: Фумио Хаяши эконометрического и Дэвидсон и МакКиннон Теория и методы эконометрического и для курса в эконометрических временных рядов, Гамильтон Время Serie Анализ отличный

Я определенно рекомендую « Руководство по современной эконометрике» М. Вербека . Woolwridge слишком мирский (и эта многословность теряет фокус читателя слишком рано в главах). Грин (я имею в виду 5-е издание) часто теряется в мелочах: ​​то есть стремится каталогизировать формулы, которые ортогональны основному предмету главы (хорошо для ссылок, но опять же, не идеально для обучения).

Я не читал Хаяси (хотя я подозреваю, что он немного устарел). Гамильтон, действительно сосредоточен на ... TSA, так что это немного неправильно для общей эконометрики.

Мне очень нравится «Руководство по эконометрике» Кеннеди, которое необычно по своей структуре, поскольку каждая тема обсуждается на трех разных уровнях, сначала нетехническим, затем углубляясь в детали применения и, наконец, углубляясь в теоретические детали, хотя теоретическая части немного поверхностны.

« Прикладная эконометрика с R » (Kleiber, Zeileis 2008) - хорошее введение с использованием R, которое сопровождается пакетом AER .

Я преподаватель эконометрики. Безусловно, лучшая книга зависит от того, что вы хотите, и уровня, который подходит для вас. Тем не менее, мой первый вариант - «Основные эконометрики», написанные гуджарати. Четвертое издание этого учебника дает хороший и хорошо написанный обзор предмета (Гуджарати, 2002). К сожалению, я не могу сказать то же самое в отношении пятого (Гуджарати и Портер, 2008). Я использую этот учебник для студентов и аспирантов. Для студентов, я использую его в качестве основного учебника. Для аспирантов я использую его в дополнение к «Эконометрическому анализу» Грина (2012). Я считаю, что необходимо сделать это, чтобы развить эконометрическую интуицию, лежащую в основе формул. Эконометрика включает в себя интуицию, искусство и технику. В настоящее время ни одна книга не предоставляет их ни адекватным, ни уравновешенным образом.

Один на несколько более низком уровне математической сложности, чем Вулдридж (менее плотный, больше картинок), но немного более современный в некоторых быстро меняющихся областях:

Мюррей, Майкл П. Эконометрика: современное введение. Addison Wesley, 2006. 976 pp. ISBN 9780321113610

Кажется, что он недоступен для предварительного просмотра в Интернете, а издателя нет в наличии, но вы можете просмотреть PDF-файлы 11 веб-расширений, чтобы получить представление о его стиле.

(Отказ от ответственности: я не экономист.) Я полагаю, вы могли бы перечислить ряд возможностей, однако большинство ответов сосредоточены на более сложных текстах. Если кто-то хочет очень вводный текст, я могу порекомендовать:

Gujarati, D. & Porter, D. (2008). Основные эконометрики . McGraw-Hill / Irwin.

Это очень простой (то есть, немного математический), очень полный (~ 1k страниц - есть глава ~ 30 пунктов по каждой мыслимой теме, которая может быть прочитана очень быстро), и очень ясная. Более того, их огромное количество напечатано и использовано на уроках несколько лет назад, поэтому вы можете купить старую копию за несколько долларов в магазине подержанных книг в любом городке колледжа.

Мне нравится микроэконометрика Кэмерона и Триведи . Это обеспечивает хороший баланс между широтой, интуицией и строгостью (если вы продолжите изучать ссылки). Целевая аудитория - прикладной исследователь. Их микроэконометрика с использованием Stata также очень хороша, если вы являетесь пользователем Stata, хотя она охватывает меньше вопросов. На продвинутом уровне бакалавриата или магистратуры мне нравятся эконометрические методы Джонстона и ДиНардо. Я надеюсь, что скоро выйдет новое издание. Книга Кеннеди отлично подходит для интуиции, если что-то из вышеперечисленного сложно.

Я предпочитаю четвертое издание «Основные эконометрики», среди других причин, потому что текст полностью автономен. Пятое издание требует наличия доступа к сети, чтобы повторить упражнения, содержащиеся в тексте (у пользователей предыдущего издания не было этой проблемы, потому что книга была упакована с дополнительным компакт-диском). Это изменение, которое кажется просто технологическим обновлением, чрезвычайно уменьшает возможность повторить упражнения из учебников для студентов третьего мира (наподобие тех, которые я преподаю). Действительно, в моем университете существует предложение исключить «Основную эконометрику» как учебник по этой причине среди прочих (дополнительный относится к трудностям, с которыми местные лекторы сталкиваются при получении доступа к Центру онлайн-обучения).

Другая проблема пятого издания связана со стилем письма. По мнению авторов, одним «улучшением» новой редакции стало упрощение анализа, включенного в несколько глав (см. Предисловие). Однако я не согласен с ними: объяснения, содержащиеся в предыдущих изданиях, безусловно, лучше, чем в пятом. Очевидно, я знаю, что можно утверждать, что эта ситуация может быть результатом проблем перевода (я использую испанскую версию книги). Тем не менее, пользователи пятого издания на английском языке указали на ту же ситуацию (см. Комментарии на amazon.com).

Несмотря на все эти проблемы, я считаю, что «Основы эконометрики» - лучший учебник для студентов на рынке. Даже пятое издание - хорошее. Надеюсь, что следующее издание может быть таким же хорошим, как и четвертое.

Книга Ашема Песарана выглядит очень многообещающе. Он охватывает такие темы, как зависимости в данных панели и другие, которые я не видел в других книгах.