Вопросы с тегом «instrumental-variables»

Я понимаю, что основное определение эндогенности состоит в том, что не выполняется, но что это означает в смысле реального мира? Я прочитал статью в Википедии с примером спроса и предложения, пытаясь понять это, но это не помогло. Я слышал другое описание эндогенного и экзогенного, как находящегося внутри системы и находящегося …

43 regression  causality  instrumental-variables 

Инструментальные переменные становятся все более распространенными в прикладной экономике и статистике. Для непосвященных, можем ли мы дать некоторые нетехнические ответы на следующие вопросы: Что такое инструментальная переменная? Когда можно использовать инструментальную переменную? Как найти или выбрать инструментальную переменную?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

Я пытаюсь осмыслить разницу между отбором выборки и эндогенностью и, в свою очередь, чем модели Хекмана (для выбора выборки) отличаются от инструментальных переменных регрессий (для решения проблемы эндогенности). Правильно ли говорить, что отбор образцов является специфической формой эндогенности, где эндогенная переменная - это вероятность лечения? Кроме того, мне кажется, что …

16 instrumental-variables  endogeneity  2sls  heckman 

В последние месяцы я интенсивно читал о квантильной регрессии, готовясь к моей магистерской диссертации этим летом. В частности, я прочитал большую часть книги Роджера Кенкера 2005 года на эту тему. Теперь я хочу расширить это существующее знание методами квантильной регрессии, которые учитывают инструментальные переменные (IV). Похоже, что это активная область …

16 regression  references  econometrics  instrumental-variables  quantile-regression 

Я экспериментирую с алгоритмом машины повышения градиента через caretпакет в R. Используя небольшой набор данных для поступления в колледж, я запустил следующий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine algorithm. …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

Я пытаюсь использовать анализ инструментальных переменных, чтобы сделать вывод причинно-следственной связи с данными наблюдений. Я столкнулся с двухэтапной регрессией наименьших квадратов (2SLS), которая, вероятно, решит проблему эндогенности в моих исследованиях. Тем не менее, я хотел бы, чтобы первый этап был OLS, а второй этап - пробит внутри 2SLS. Основываясь на …

15 stata  probit  instrumental-variables  2sls 

Направленные ациклические графы (DAG) являются эффективными визуальными представлениями качественных причинных предположений в статистических моделях, но могут ли они использоваться для представления регулярного уравнения переменной инструмента (или других уравнений)? Если так, то как? Если нет, то почему?

15 causality  instrumental-variables  dag 

Контекст этого вопроса находится в рамках здравоохранения, т. Е. Рассматривает один или несколько методов лечения при заболевании. Похоже, что даже уважаемые исследователи путают термины действенность и эффективность , используя термины взаимозаменяемо. Как можно думать об эффективности по сравнению с эффективностью таким образом, чтобы помочь устранить путаницу? Какой тип дизайна исследования …

14 epidemiology  causality  clinical-trials  definition  instrumental-variables 

В книге « В основном безвредная эконометрика: спутник эмпирика» (Angrist and Pischke, 2009: стр. 209) я прочитал следующее: (...) На самом деле, только что идентифицированный 2SLS (скажем, простой оценщик Вальда) примерно беспристрастен . Это трудно показать формально, потому что только что идентифицированный 2SLS не имеет моментов (то есть, распределение выборки …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

У меня есть небольшая проблема с синтаксисом Stata. Мне нужно сделать следующую регрессию: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e где и и инструментированы, а также член взаимодействия использует инструментальные значения и .xxxzzzxzxzxzxxxzzz Просто генерирование предсказанных значений для и и использование их в качестве регрессоров приводит к неправильным …

12 stata  interaction  instrumental-variables 

Мне сказали, что можно провести двухэтапную IV регрессию, где первая стадия - это пробит, а вторая стадия - МНК. Можно ли использовать 2SLS, если первая стадия является пробитом, а вторая - моделью пробита / пуассона?

12 binary-data  instrumental-variables  probit  2sls 

Я унаследовал некоторый код анализа данных, который, не будучи эконометриком, я изо всех сил пытаюсь понять. Одна модель запускает регрессию инструментальных переменных с помощью следующей команды Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Этот набор данных представляет собой панель с несколькими последовательными наблюдениями для этого набора …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Мне интересно, как инструментальная переменная решает проблему смещения выбора в регрессии. Вот пример, который я пережевываю: В « Эконометрии в основном безвредных» авторы обсуждают регрессию IV, касающуюся военной службы и доходов в более позднем возрасте. Вопрос в том, увеличивает ли служба в армии или уменьшает будущую прибыль? Они исследуют этот …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

Стандартная схема инструментальной переменной с точки зрения причинности ( ->): Z -> X -> Y Где Z - инструмент, X - эндогенная переменная, а Y - ответ. Возможно ли, что следующие отношения: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y также действительны? Хотя корреляция между инструментом и переменной удовлетворена, как …

11 causality  instrumental-variables  endogeneity 

(довольно длинный пост, извините. Он включает в себя много дополнительной информации, поэтому не стесняйтесь переходить к вопросу внизу.) Введение: я работаю над проектом, в котором мы пытаемся определить влияние двоичной эндогенной переменной, , на непрерывный результат, . Мы придумали инструмент , который, по нашему убеждению, назначен случайным образом.x1x1x_1yyyz1z1z_1 Данные: сами …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables