Вопросы с тегом «bivariate»

Кто-то задал мне этот вопрос на собеседовании, и я ответил, что их совместное распространение всегда гауссовское. Я думал, что всегда могу написать двумерный гауссовский язык со своими средствами, дисперсией и ковариациями. Мне интересно, может ли быть случай, когда совместная вероятность двух гауссианов не является гауссовой?

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

Пройдя немного лаконичную математику, я думаю, что у меня есть небольшая интуиция оценки плотности ядра. Но я также знаю, что оценка многомерной плотности для более чем трех переменных может быть не очень хорошей идеей с точки зрения статистических свойств ее оценок. Итак, в каких ситуациях я должен оценивать, скажем, двумерную …

14 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

В комментариях после этого моего ответа на связанный вопрос пользователи ssdecontrol и Glen_b спросили, необходима ли совместная нормальность XXX и YYY для утверждения нормальности суммы X+YX+YX+Y ? Эта совместная нормальность достаточна , конечно, хорошо известна. Этот дополнительный вопрос там не рассматривался, и, возможно, его стоит рассмотреть отдельно. Поскольку совместная нормальность …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

У меня есть данные, которые выглядят так: Я попытался применить нормальное распределение (оценка плотности ядра работает лучше, но мне не нужна такая большая точность), и это работает довольно хорошо. Плотность графика составляет эллипс. Мне нужно получить эту функцию эллипса, чтобы решить, находится ли точка в области эллипса или нет. Как …

12 r  regression  pdf  bivariate 

Предположим, что два класса и имеют атрибут и имеют распределение и . если мы имеем равный для следующей матрицы затрат:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} почему x0&lt;0.5x0&lt;0.5x_0 < 0.5 является порогом для классификатора минимального риска (стоимости)? Это мой пример …

11 machine-learning  classification  bayesian  normal-distribution  bivariate 

Я нашел статью, которая представляет многомерную (двумерную здесь) версию коробочного графика - багплот. Что это за мешок? Я вижу серию вложенных полигонов, основанных на вершинах, один из тех полигонов объявлен как пакет. В чем идея построения вложенного многоугольника? Какой из полигонов является багплотом (центральным или со средним количеством очков)? Обладают …

11 data-visualization  bivariate  boxplot 

Я знаю несколько хороших примеров пар коррелированных случайных величин, которые незначительно нормальны, но не в совокупности нормальны. Смотрите этот ответ на Дилип Sarwate , и этот по кардиналу . Мне также известен пример двух нормальных случайных величин, сумма которых не является нормальной. Смотрите этот ответ по Макро . Но в …

10 correlation  normal-distribution  multivariate-analysis  bivariate 

Предположим, у нас есть случайная выборка из двумерного нормального распределения, которая имеет нули в качестве средних значений и единицы в качестве дисперсий, поэтому единственным неизвестным параметром является ковариация. Что такое MLE ковариации? Я знаю, что это должно быть что-то вроде но откуда мы это знаем?1n∑nj=1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n}x_j y_j

10 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  bivariate 

У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние два дают одинаковые ответы. Используя кучу сфабрикованных данных, я обнаружил, …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Вопрос говорит обо всем. Я читал, что нельзя обобщить KS до измерения, равного или большего, чем два , и что известные реализации, подобные этой в Числовых Рецептах , просто неверны. Не могли бы вы объяснить, почему это так?

9 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf