Вопросы с тегом «time-series»

Один из важных вопросов, с которыми сталкиваются синоптики, заключается в том, можно ли прогнозировать данную серию или нет? Я наткнулся на статью Питера Кэтта « Энтропия как априорный показатель прогнозируемости », в которой в качестве относительной меры для определения заданного временного ряда используется приблизительная энтропия (ApEn) . В статье говорится, …

10 time-series  forecasting  entropy  maximum-entropy  forecastability 

При проведении анализа вмешательства с данными временного ряда (также известного как Прерванный временной ряд), как обсуждалось здесь, например, одно из требований, которое у меня есть, - оценить общий выигрыш (или убыток) от вмешательства - то есть количество единиц, полученных или потерянных (переменная Y ). Не совсем понимая, как оценивать функцию …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

В последнее время я много читал о динамической деформации времени (DTW). Я очень удивлен, что вообще нет литературы по применению DTW к нерегулярным временным рядам, или, по крайней мере, я не смог ее найти. Кто-нибудь может дать мне ссылку на что-то, связанное с этой проблемой, или, может быть, даже на …

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Это описание моего исследования. Я экспериментирую с тремя растениями: A, B и C. Предполагается, что эти растения снижают уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Я хочу определить, какое из этих трех растений оказывает более длительное влияние на снижение уровня глюкозы в крови после однократного введения мышам. Это делается …

10 time-series  anova 

Я делаю некоторые исследования о прогнозировании временных рядов функций плотности вероятности. Мы стремимся прогнозировать PDF с учетом исторически наблюдаемого (обычно оценочного) PDF. Метод прогнозирования, который мы разрабатываем, довольно хорошо работает в симуляционных исследованиях. Однако мне нужен числовой пример из реальных приложений, чтобы проиллюстрировать наш метод дальше. Итак, есть ли подходящие …

10 time-series  forecasting  functional-data-analysis 

Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою модель, чтобы я мог использовать его для целей …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

У меня возникли проблемы с пониманием синих пунктирных линий на следующем рисунке функции автокорреляции: Может ли кто-нибудь дать мне простое объяснение, что они говорят мне?

10 r  time-series  autocorrelation 

Я часто имею дело с разумным размером данных временных рядов, 50-200 миллионов удваивается с соответствующими временными метками и хотел бы динамически их визуализировать. Существует ли существующее программное обеспечение для этого? Как насчет библиотек и форматов данных? Zoom-кеш - один из примеров библиотеки, ориентированной на большие временные ряды. В Zoom-кэше данные …

10 time-series  data-visualization  large-data  interactive-visualization 

У меня есть набор данных, в котором эмпирическая интуиция говорит, что я должен ожидать еженедельной сезонности (то есть поведение в субботу и воскресенье отличается от остальной части недели). Должна ли эта предпосылка быть верной, разве график автокорреляции не должен давать мне всплески с лагом, кратным 7? Вот образец данных: data …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Я читаю газету, которая утверждает, что Икс^К= 1N--√ΣJ = 0N- 1ИксJе- я 2 πK J / N,Икс^Кзнак равно1NΣJзнак равно0N-1ИксJе-я2πКJ/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (то есть дискретное преобразование Фурье , DFT) CLT стремится к (комплексной) гауссовской случайной переменной. Тем не менее, я знаю, что это не так в целом. Прочитав этот (ошибочный) аргумент, я …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Модели смещенных монет обычно имеют один параметр . Один из способов оценить θ по серии тиражей - использовать предварительное бета-тестирование и вычислить апостериорное распределение с биномиальной вероятностью.θ = P( Руководитель | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta В моих настройках из-за какого-то странного физического процесса свойства моей монеты медленно меняются, …

10 time-series  bayesian  kalman-filter 

Я пытаюсь проанализировать отставание между временными рядами двух цен акций. В обычном анализе временных рядов мы можем выполнить Cross Correlaton, VECM (Причинность Грейнджера). Однако, как можно обращаться с тем же самым в нерегулярно расположенных временных рядах. Гипотеза состоит в том, что один из инструментов ведет другой. У меня есть данные …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Можно ли прогнозировать активность пользователя компьютера только на основании временной последовательности щелчков мыши (список времени щелчков мышью )?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Например, из-за того, что вы работаете, проводите время в Facebook, смотрите фотографии, играете в компьютерную игру. Если они представляют собой более детальные прогнозы (например, игра StarCraft против Counter Strike против SimCity), то …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Возможно, я смешиваю свои концепции временных рядов и не временных рядов, но в чем разница между регрессионной моделью, демонстрирующей последовательную корреляцию, и моделью, показывающей единичный корень? Кроме того, почему вы можете использовать тест Дурбина-Ватсона для проверки последовательной корреляции, но вы должны использовать тест Дики-Фуллера для единичных корней? (Мой учебник говорит, …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Я работаю над прогнозированием временных рядов. У меня есть два набора данных: и . У меня есть три модели прогнозирования: M1, M2, M3 . Все эти модели обучаются с использованием выборок в наборе данных D1 , и их производительность измеряется с использованием выборок в наборе данных D2 . Допустим, показатели …

10 time-series  machine-learning  statistical-significance  classification  model-evaluation