Асинхронный (нерегулярный) анализ временных рядов

Я пытаюсь проанализировать отставание между временными рядами двух цен акций. В обычном анализе временных рядов мы можем выполнить Cross Correlaton, VECM (Причинность Грейнджера). Однако, как можно обращаться с тем же самым в нерегулярно расположенных временных рядах.

Гипотеза состоит в том, что один из инструментов ведет другой.

У меня есть данные для обоих символов в микросекунды.

Я посмотрел на пакет RTAQ, а также попытался применить VECM. RTAQ больше относится к одномерным временным рядам, в то время как VECM не имеет значения в этих временных масштабах.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— shoonya
источник

вам нужно использовать воспроизводимый набор данных

— Джон

Не совсем уверен, почему ты так говоришь? Можете ли вы уточнить?

— shoonya

@John означает (я думаю), что вы, скорее всего, получите полезный ответ, если предоставите данные, которые могут быть легко использованы ответчиками для тестирования и иллюстрации своих методов (см. Tinyurl.com/reproducible-000 ). Я предположил бы, что параметрические модели для взаимных корреляций / кросс-спектров были бы необходимы ...

— Бен Болкер

это действительно надо идти на CrossValidated

— Nico

потому что вопрос, вероятно, достаточно сложный, потому что нет очевидной стандартной методологии. Вместо «я хочу использовать хорошо известную статистическую процедуру X, реализована ли она в R / как мне ее использовать?», Это больше похоже на «есть ли хорошая статистическая процедура для решения проблемы Y»? С другой стороны, это может стоить проверить r-sig-finance (я думаю, что есть такой список рассылки ...)

— Бен Болкер

Я знаю одно возможное решение, но оно достаточно сложное, поэтому я выберу простой вариант и свяжу вас с соответствующей научной статьей (на мой взгляд, критически недооцененной):

Франк де Йонг, Тео Нейман (1997) "Высокочастотный анализ взаимосвязей между отставанием между финансовыми рынками"

Я уверен, что больше работы должно быть сделано по этой проблеме с тех пор. Хороший способ найти это - использовать страницу «цитаты» на сайте ideas.repec. Ссылка на соответствующую страницу вышеупомянутой статьи находится здесь . Несколько названий выглядят весьма актуально.

— Колин Т Боуэрс
источник