Вопросы с тегом «nested-models»

В литературе по иерархическим / многоуровневым моделям я часто читал о «вложенных моделях» и «не вложенных моделях», но что это значит? Может ли кто-нибудь дать мне несколько примеров или рассказать о математических последствиях этой фразы?

61 hypothesis-testing  terminology  nested-models  nested-data 

Какие именно предварительные условия необходимо выполнить для сравнения моделей AIC для работы? Я только пришел к этому вопросу, когда я сделал сравнение, как это: > uu0 = lm(log(usili) ~ rok) > uu1 = lm(usili ~ rok) > AIC(uu0) [1] 3192.14 > AIC(uu1) [1] 14277.29 Таким образом, я оправдал logпреобразование переменной …

26 regression  model-selection  aic  model-comparison  nested-models 

Скажем, мы должны GLMMs mod1 <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) mod2 <- glmer(y ~ x + B + (1|g), data = dat) Эти модели не являются вложенными в обычном смысле: a <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) b <- …

19 r  mixed-model  aic  lme4-nlme  nested-models 

В настоящее время я рассматриваю некоторые работы и наткнулся на следующее, что мне кажется неправильным. Две смешанные модели установлены (в R), используя lmer. Модели не являются вложенными и сравниваются с помощью тестов отношения правдоподобия. Короче, вот воспроизводимый пример того, что у меня есть: set.seed(105) Resp = rnorm(100) A = factor(rep(1:5,each=20)) …

14 r  lme4-nlme  likelihood-ratio  nested-models 

И тест отношения правдоподобия, и AIC являются инструментами выбора между двумя моделями, и обе основаны на логарифмическом правдоподобии. Но почему тест отношения правдоподобия нельзя использовать для выбора между двумя не вложенными моделями, в то время как AIC может?

13 aic  likelihood-ratio  nested-models 

Более конкретно, почему тесты отношения правдоподобия имеют асимптотическое распределение если модели являются вложенными, но это уже не относится к моделям без вложенности? Я понимаю, что это следует из теоремы Уилкса, но, к сожалению, я не понимаю ее доказательства .χ2χ2\chi^2

12 likelihood-ratio  nested-models 

АИК определяется как , где θ является оценкой максимального правдоподобия и р является размерность пространства параметров. Для оценки θА яС= - 2 журнала( L ( θ^) ) + 2 рAIC=−2log⁡(L(θ^))+2pAIC=-2 \log(L(\hat\theta))+2pθ^θ^\hat\thetaпppθθ\thetaобычно пренебрегают постоянным фактором плотности. Это фактор, который не зависит от параметров, чтобы упростить вероятность. С другой стороны, этот фактор …

12 model-selection  aic  nested-models 

До сих пор я видел, как ANOVA используется двумя способами: Во-первых , в моем вводном тексте статистики ANOVA был представлен как способ сравнения средних трех или более групп, как улучшение по сравнению с парным сравнением, чтобы определить, имеет ли одно из средств статистически значимое различие. Во-вторых , в моем статистическом …

12 hypothesis-testing  anova  model-comparison  f-test  nested-models 

Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою модель, чтобы я мог использовать его для целей …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models