Вопросы с тегом «fourier-transform»

Я читал Марауна и др. «Нестационарные гауссовские процессы в вейвлет-области: синтез, оценка и значимое тестирование» (2007), в котором определяется класс нестационарных ГП, которые можно задавать умножителями в вейвлет-области. Реализация одного такого GP: Где η ( т ) является белым шумом, W г является непрерывное вейвлетпреобразование по отношению к вейвлет г …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Это длинный пост, поэтому я надеюсь, что вы можете терпеть меня, и, пожалуйста, поправьте меня, где я неправ. Моя цель - составить ежедневный прогноз на основе исторических данных за 3 или 4 недели. Данные представляют собой 15-минутные данные локальной нагрузки одной из трансформаторных линий. У меня проблемы с поиском модельного …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

В моделировании климата вы ищете модели, которые могут адекватно отображать климат Земли. Это включает в себя показ полуциклических моделей: такие вещи, как южное колебание Эль-Ниньо. Но проверка модели обычно происходит в течение относительно коротких периодов времени, когда имеются достаточные данные наблюдений (последние ~ 150 лет). Это означает, что ваша модель …

14 time-series  model-comparison  fourier-transform  climate 

Я пытаюсь понять, дает ли дискретное преобразование Фурье такое же представление кривой, как регрессия с использованием базиса Фурье. Например, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the coefficients mybasis=create.fourier.basis(c(0,365),365) basisMat=eval.basis(1:365,mybasis) regcoef=coef(lm(Y~basisMat-1)) ## using Fourier transform fftcoef=fft(Y) ## compare head(fftcoef) head(regcoef) БПФ дает комплексное …

13 fourier-transform  functional-data-analysis 

Я читаю газету, которая утверждает, что Икс^К= 1N--√ΣJ = 0N- 1ИксJе- я 2 πK J / N,Икс^Кзнак равно1NΣJзнак равно0N-1ИксJе-я2πКJ/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (то есть дискретное преобразование Фурье , DFT) CLT стремится к (комплексной) гауссовской случайной переменной. Тем не менее, я знаю, что это не так в целом. Прочитав этот (ошибочный) аргумент, я …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Какие распределения являются их собственным преобразованием Фурье, кроме нормального распределения и обобщенного распределения арксинуса ?

10 distributions  fourier-transform 

У меня есть 2 ежедневных временных ряда, каждый по 6 лет. Хотя они и шумные, они оба явно периодические (с периодичностью ~ 1 год), но, похоже, не в фазе. Я хотел бы оценить разность фаз между этими временными рядами. Я рассмотрел подгонку кривых формы к каждому временному ряду и просто …

10 time-series  fourier-transform 

Случайные функции Фурье обеспечивают приближение к функциям ядра. Они используются для различных методов ядра, таких как SVM и гауссовские процессы. Сегодня я попытался использовать реализацию TensorFlow и получил отрицательные значения для половины своих функций. Насколько я понимаю, этого не должно быть. Поэтому я вернулся к первоначальной статье , в которой, …

10 machine-learning  kernel-smoothing  feature-construction  tensorflow  fourier-transform 

Фон В статье Эпштейна (1991): При получении суточных климатологических значений из среднемесячных значений приводятся формулировка и алгоритм расчета интерполяции Фурье для периодических и равномерно распределенных значений. В статье цель состоит в том, чтобы получить ежедневные значения из месячных средних значений путем интерполяции. Короче говоря, предполагается, что неизвестные дневные значения могут …

9 r  interpolation  fourier-transform