Вопросы с тегом «distributions»

Учитывая н.о.р. , и , ищу:X n ≈ N ( μ X , σ 2 X ) μ X ≈ 0N≥ 30N≥30N\geq30ИксN≈ N( μИкс, σ2Икс)Xn≈N(μX,σX2)X_n\approx\mathcal{N}(\mu_X,\sigma_X^2)μИкс≈ 0μX≈0\mu_X \approx 0 точное приближение распределения замкнутой формы YN= ∏1NИксNYN=∏1NXnY_N=\prod\limits_{1}^{N}{X_n} асимптотическая ( экспоненциальная ?) аппроксимация того же произведения Это особый случай более общего вопроса .μИкс≈ …

12 distributions  normal-distribution  asymptotics  approximation 

Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 источник: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf с.40 Попробуем промежуточные уравнения ниже: ddt[∫∞txf(x)dx]=ddt[[xF(x)]∞t−∫∞tF(x)dx]??ddt[∫t∞xf(x)dx]=ddt[[xF(x)]t∞−∫t∞F(x)dx]?? \frac{d}{dt} …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Как мне прочитать результаты теста Данна ? В частности, что говорят значения в таблице ниже? У меня есть непараметрические данные в 4 группах, и я сначала выполнил тест Крускала-Уоллиса, чтобы подтвердить, что распределения групп отличались друг от друга и совокупного набора данных. Затем я использовал тест Данна, чтобы увидеть, какие …

12 r  distributions  kruskal-wallis  dunn-test 

Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных распределений, которое дает нормально распределенную случайную величину со средним значением и дисперсией ?σ 2μμ\muσ2σ2\sigma^2 Вероятно, существует бесконечный набор возможных ответов. …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Я пытаюсь найти наиболее подходящее характеристическое распределение данных повторных измерений определенного типа. По сути, в моей области геологии мы часто используем радиометрическое датирование минералов из образцов (кусков породы), чтобы выяснить, как давно произошло событие (камень охлажден ниже пороговой температуры). Как правило, несколько (3-10) измерений будут сделаны из каждого образца. Затем …

12 distributions  normal-distribution  normalization  histogram 

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Это граничит с философским вопросом, но мне интересно, как другие люди с большим опытом думают о выборе распределения. В некоторых случаях кажется ясным, что теория могла бы работать лучше (длины хвоста мышей, вероятно, нормально распределены). Во многих случаях, вероятно, нет теории для описания набора данных, так что вы просто используете …

12 distributions  overfitting  heuristic 

Я думаю, что среднее значение означает.≤≤\leq Это тот случай?

12 distributions  self-study  mean  skewness  median 

Пожалуйста, помогите мне найти предельное распределение (как ) следующего: U_n = \ frac {X_1 + X_2 + \ ldots + X_n} {X_1 ^ 3 + X_2 ^ 3 + \ ldots X_n ^ 3}, где X_i - это N (0,1) .U n = X 1 + X 2 + …

12 distributions  normal-distribution  asymptotics 

Есть ли какая-то техническая хитрость для определения третьего квартиля, если он принадлежит открытому интервалу, который содержит более четверти населения (поэтому я не могу закрыть интервал и использовать стандартную формулу)? редактировать В случае, если я что-то неправильно понял, я предоставлю более или менее полный контекст. У меня есть данные, расположенные в …

12 distributions  histogram  descriptive-statistics 

Учитывая набор данных: x <- c(4.9958942,5.9730174,9.8642732,11.5609671,10.1178216,6.6279774,9.2441754,9.9419299,13.4710469,6.0601435,8.2095239,7.9456672,12.7039825,7.4197810,9.5928275,8.2267352,2.8314614,11.5653497,6.0828073,11.3926117,10.5403929,14.9751607,11.7647580,8.2867261,10.0291522,7.7132033,6.3337642,14.6066222,11.3436587,11.2717791,10.8818323,8.0320657,6.7354041,9.1871676,13.4381778,7.4353197,8.9210043,10.2010750,11.9442048,11.0081195,4.3369520,13.2562675,15.9945674,8.7528248,14.4948086,14.3577443,6.7438382,9.1434984,15.4599419,13.1424011,7.0481925,7.4823108,10.5743730,6.4166006,11.8225244,8.9388744,10.3698150,10.3965596,13.5226492,16.0069239,6.1139247,11.0838351,9.1659242,7.9896031,10.7282936,14.2666492,13.6478802,10.6248561,15.3834373,11.5096033,14.5806570,10.7648690,5.3407430,7.7535042,7.1942866,9.8867927,12.7413156,10.8127809,8.1726772,8.3965665) .. Я хотел бы определить наиболее подходящее распределение вероятностей (гамма, бета, нормальное, экспоненциальное, пуассоновское, хи-квадрат и т. Д.) С оценкой параметров. Мне уже известен вопрос по следующей ссылке, где решение предоставляется с использованием R: /programming/2661402/given-a-set-of-random-numbers-drawn-from-a- Непрерывное-одномерное-распределение-f лучшее предлагаемое решение следующее: > library(MASS) > fitdistr(x, …

12 r  matlab  distributions 

Существует ли только положительное распределение, так что разность двух независимых выборок из этого распределения обычно распределена? Если так, имеет ли это простую форму?

12 distributions  probability 

У меня есть образец данных , полученных в Rпути rnorm(50,0,1), поэтому данные , очевидно , берет на себя нормальное распределении. Однако Rне «знает» эту информацию о распределении данных. Существует ли метод R, позволяющий оценить, из какого распределения исходит моя выборка? Если нет, я воспользуюсь этой shapiro.testфункцией и продолжу в том …

12 r  distributions 

Существуют ли неидентичные распределения, которые имеют одну и ту же функцию, генерирующую моменты?

12 distributions  moments  mgf 

После zzk «s вопрос о его проблеме с негативным моделирования, я интересно , что параметризованные семейства распределений на положительной -мерном квадранте, , для которых матрица ковариаций может быть множество.рК+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Как обсуждалось с zzk , начиная с распределения в и применения линейного преобразования не работает.рК+R+k\mathbb{R}_+^kИкс⟶ Е1 / 2( Х- μ ) …

12 distributions  multivariate-analysis  covariance