Вопросы с тегом «cdf»

Я почти уверен, что уже видел следующий результат в статистике, но я не могу вспомнить, где. Если - положительная случайная величина и то когда , где - это КФР .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + …

10 references  quantiles  cdf  moments 

PDF обычно пишется как , где строчная буква рассматривается как реализация или результат случайной величины которая имеет этот pdf. Аналогично, cdf записывается как , что имеет значение . Однако в некоторых обстоятельствах, таких как определение функции оценки и такой вывод, что cdf распределен равномерно , кажется, что случайная величина вставляется …

9 random-variable  pdf  cdf  intuition 

Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с softmaxфункцией на последнем слое. Таким образом, я могу …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

Я пытаюсь понять, как получить ppp для одностороннего теста Колмогорова-Смирнова , и пытаюсь найти CDF для D+n1,n2Dn1,n2+D^{+}_{n_{1},n_{2}} и D−n1,n2Dn1,n2−D^{-}_{n_{1},n_{2}} в случае двух выборок. Ниже приводится в нескольких местах как CDF для D+nDn+D^{+}_{n} в случае с одним примером: p+n(x)=P(D+n≥x|H0)=x∑j=0⌊n(1−x)⌋(nj)(jn+x)j−1(1−x−jn)n−jpn+(x)=P(Dn+≥x|H0)=x∑j=0⌊n(1−x)⌋(nj)(jn+x)j−1(1−x−jn)n−jp^{+}_{n}\left(x\right) = \text{P}\left(D^{+}_{n} \ge x | \text{H}_{0}\right) = x\sum_{j=0}^{\lfloor n\left(1-x\right)\rfloor}{ \binom{n}{j} \left(\frac{j}{n}+x\right)^{j-1}\left(1 - …

9 self-study  kolmogorov-smirnov  cdf 

Пусть быть отчетливым наблюдением (без связей). Пусть X * 1 , . , , , Х * п обозначает образец самозагрузки (образец из эмпирической CDF) и пусть ˉ Х * п = 1Икс1, . , , , XNX1,...,XnX_{1},...,X_{n}Икс*1, . , , , X*NX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . НайтиE( ˉ X ∗ n )иVar( …

9 self-study  variance  bootstrap  cdf  conditional-expectation 

Меня интересует распределение максимальной просадки случайного блуждания: пусть где , Максимальная просадка после n периодов равна \ max_ {0 \ le i \ le j \ le n} (X_i - X_j) . Статья Магдона-Исмаила и др. и др. дает распределение для максимальной просадки броуновского движения со сносом. Выражение включает в …

9 distributions  cdf  finance  random-walk