Вопросы с тегом «statistical-significance»

У меня есть числовая переменная, которая оказывается несущественной в многомерной модели логистической регрессии. Однако, когда я делю это на группы, это внезапно становится значительным. Это очень нелогично для меня: при категоризации переменной мы отказываемся от некоторой информации. Как это может быть?

17 regression  logistic  statistical-significance  multivariate-analysis 

Если мой результат одностороннего t-теста значителен, но размер выборки невелик (например, ниже 20 или около того), могу ли я доверять этому результату? Если нет, как я должен иметь дело и / или интерпретировать этот результат?

17 statistical-significance  t-test  interpretation  sample-size  small-sample 

Я не имею в виду значение, близкое к нулю (округленное до нуля некоторым статистическим программным обеспечением), а скорее значение буквально равное нулю. Если это так, будет ли это означать, что вероятность получения полученных данных в предположении, что нулевая гипотеза верна, также равна нулю? Какие (некоторые примеры) статистических тестов могут дать …

17 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Я хочу сравнить точность двух классификаторов по статистической значимости. Оба классификатора работают на одном наборе данных. Это наводит меня на мысль, что я должен использовать один образец t-критерия из того, что я читал . Например: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: 64% accuracy Dataset size: 78,000 Это правильный тест для …

17 machine-learning  statistical-significance  classification  t-test 

Есть ли разница между фразами «проверка гипотезы» и «проверка значимости» или они одинаковы? После подробного ответа от @Micheal Lew у меня возникла путаница, что в настоящее время гипотеза (например, t-критерий для проверки среднего) является примером «проверки значимости» или «проверки гипотез»? Или это комбинация обоих? Как бы вы их дифференцировали на …

17 hypothesis-testing  statistical-significance 

Я пытаюсь понять общую картину, сделанную в Taleb, 2016, «Мета-распределение стандартных значений P» . В нем Талеб приводит следующий аргумент в пользу ненадежности р-значения (насколько я понимаю): Процедура оценки, работающая на точках данных, поступающих из некоторого распределения X, выдает значение ap. Если мы вытянем еще n точек из этого распределения …

16 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Кто-нибудь кроме Эгона Пирсона получил доступ к докладу Уильяма Сили Госсета 1904 года «Применение« закона ошибки »к работе пивоваренного завода»? Я предполагаю, что это свойство Гиннесса, но, учитывая его историческое значение, было бы очень интересно прочитать, если бы кто-то знал, как достать его.

16 statistical-significance  history 

У меня есть простой временной ряд с 5-10 точками данных на набор данных через равные промежутки времени. Мне интересно, как лучше определить, отличаются ли два набора данных. Должен ли я попробовать t-тесты на каждой точке данных, или посмотреть на область под кривыми, или есть какая-то многомерная модель, которая будет работать …

16 time-series  statistical-significance 

Недавно два разных сотрудника использовали своего рода аргумент о различиях между условиями, которые мне кажутся некорректными. Оба этих сотрудника используют статистику, но они не являются статистиками. Я новичок в статистике. В обоих случаях я утверждал, что, поскольку в эксперименте не было существенной разницы между двумя условиями, было неверно делать общее …

16 statistical-significance 

Я фармаколог и, по моему опыту, почти во всех работах по базовым биомедицинским исследованиям используется t-критерий Стьюдента (либо для вывода, либо для соответствия ожиданиям ...). Пару лет назад мне стало известно, что t-тест Стьюдента - не самый эффективный тест, который можно использовать: последовательные тесты дают гораздо большую мощность для любого …

16 hypothesis-testing  teaching  statistical-significance 

Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования непараметрическое тестирование, как, Mann-Whitney-U-testможет привести к потере большего количества информации. Тем не менее, одно и только одно предположение …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

В рамках задания мне нужно было дополнить модель двумя переменными предикторами. Затем мне пришлось нарисовать график остатков моделей по отношению к одному из включенных предикторов и внести изменения на основе этого. График показал криволинейную тенденцию, и поэтому я включил квадратный термин для этого предиктора. Новая модель показала значимость квадратичного члена. …

15 statistical-significance  multiple-regression  modeling 

Я очень плохо знаком с функциональным анализом данных (FDA). Я читаю: Ramsay, James O. и Silverman, Bernard W. (2006), Functional Analysis Data, 2nd ed., Springer, New York. Тем не менее, я до сих пор не очень ясно, где / когда использовать FDA? Может ли кто-нибудь дать мне пример, особенно в …

15 statistical-significance  cross-validation  nonparametric 

У меня есть временные ряды цен двух ценных бумаг, A и B, за один и тот же период времени и с одинаковой частотой. Я хотел бы проверить, есть ли статистически значимая разница во времени между двумя ценами (моя нулевая гипотеза заключается в том, что разница равна нулю). В частности, я …

15 time-series  hypothesis-testing  statistical-significance 

После поиска разъяснений по поводу коэффициентов линейной модели здесь у меня возник вопрос о не значащем значении (высокое значение p) для коэффициентов уровней факторов. Пример: если моя линейная модель включает в себя фактор с 10 уровнями, и только 3 из этих уровней имеют значимые значения p, связанные с ними, при …

15 statistical-significance  linear-model  model-selection  regression-coefficients  regression-strategies