Вопросы с тегом «standard-error»

Допустим, у меня есть модель, которая дает мне прогнозируемые значения. Я рассчитываю RMSE этих значений. А затем стандартное отклонение фактических значений. Имеет ли смысл сравнивать эти два значения (дисперсии)? Я думаю, что если среднеквадратичное отклонение и стандартное отклонение схожи / одинаковы, то ошибка / дисперсия моей модели совпадает с тем, …

21 standard-deviation  standard-error  rms 

Я прочитал оттуда, что стандартная ошибка выборочной дисперсии SEs2=2σ4N−1−−−−−−√SEs2=2σ4N−1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Какова стандартная ошибка стандартного отклонения образца? Я хотел бы догадаться и сказать, что но я не уверен.SEs=SEs2−−−−√SEs=SEs2SE_{s} = \sqrt{SE_{s^2}}

20 sampling  standard-deviation  standard-error 

Меня интересует лучшее понимание дельта-метода для аппроксимации стандартных ошибок средних предельных эффектов регрессионной модели, включающей термин взаимодействия. Я посмотрел на связанные вопросы в рамках дельта-метода, но ни один из них не дал того, что я ищу. Рассмотрим следующие данные в качестве мотивирующего примера: set.seed(1) x1 <- rnorm(100) x2 <- rbinom(100,1,.5) …

20 r  regression  standard-error  effect-size  delta-method 

Для этой одномерной модели линейной регрессии заданного набора данных оценки коэффициентов: Вот мой вопрос, согласно книга и Википедия , стандартная ошибка : Как и почему?yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iβ 1 = Σ я х я у я - п ˉ х ˉ уD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} β 0= ˉ у - β 1 …

20 standard-error  inference 

Angrist и Pischke предположили, что устойчивые (то есть устойчивые к гетероскедастичности или неравные отклонения) стандартные ошибки сообщаются как нечто само собой разумеющееся, а не как их проверка. Два вопроса: Как это влияет на стандартные ошибки при этом, когда есть гомоскедастичность? Кто-нибудь на самом деле делает это в своей работе?

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Допустим, я вычисляю некоторые параметры модели, минимизирую сумму квадратов невязок и предполагаю, что мои ошибки гауссовские. Моя модель производит аналитические производные, поэтому оптимизатору не нужно использовать конечные различия. После завершения подгонки я хочу вычислить стандартные ошибки подгоночных параметров. Как правило, в этой ситуации гессиан функции ошибки считается связанным с ковариационной …

19 standard-error  fitting 

Следующий сценарий стал наиболее часто задаваемыми вопросами в трио исследователя (I), рецензента / редактора (R, не связанного с CRAN) и меня (M) как создателя сюжета. Мы можем предположить, что (R) является типичным медицинским рецензентом большого босса, который знает только, что на каждом графике должна быть строка ошибок, в противном случае …

19 data-visualization  standard-error  paired-comparisons  paired-data  crossover-study 

Я использую Python Scikit-Learn для обучения и проверки логистической регрессии. scikit-learn возвращает коэффициенты регрессии независимых переменных, но не предоставляет стандартных ошибок коэффициентов. Мне нужны эти стандартные ошибки для вычисления статистики Вальда для каждого коэффициента и, в свою очередь, для сравнения этих коэффициентов друг с другом. Я нашел одно описание того, …

18 logistic  python  standard-error  regression-coefficients  scikit-learn 

Я использую гребень регрессии на сильно мультиколлинеарных данных. Используя OLS, я получаю большие стандартные ошибки по коэффициентам из-за мультиколлинеарности. Я знаю, что регрессия гребня является способом решения этой проблемы, но во всех реализациях регрессии гребня, на которые я смотрел, нет стандартных ошибок, сообщаемых для коэффициентов. Я хотел бы получить некоторый …

18 standard-error  ridge-regression 

Я понимаю, что это очень простой вопрос, но я нигде не могу найти ответ. Я вычисляю коэффициенты регрессии, используя либо нормальные уравнения, либо QR-разложение. Как я могу вычислить стандартные ошибки для каждого коэффициента? Я обычно думаю о стандартных ошибках как о: SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ = \frac{\sigma_{\bar x}}{\sqrt{n}} What is σx¯σx¯\sigma_{\bar …

18 standard-error  regression-coefficients 

Недавно я изучил внутреннюю работу стандартной ошибки и не смог понять, как она работает. Мое понимание стандартной ошибки заключается в том, что это стандартное отклонение распределения выборочных средних. Мои вопросы: • как мы узнаем, что стандартная ошибка означает стандартное отклонение выборки, когда мы обычно берем только одну выборку? • почему …

17 standard-error 

В настоящее время я читаю «Все статистические данные» Ларри Вассермана и озадачен тем, что он написал в главе об оценке статистических функций непараметрических моделей. Он написал «Иногда мы можем найти оценочную стандартную ошибку статистической функции, выполнив некоторые вычисления. Однако в других случаях не очевидно, как оценить стандартную ошибку». Я хотел …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error 

Предположим , что w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n и каждый обращается н.о.р. из некоторых распределений с независимо от . В строго положительны. Вы наблюдаете все , но не ; скорее вы наблюдаете . Я заинтересован в оценке из этой информации. Очевидно, что оценщик является беспристрастным и может быть вычислен с учетом имеющейся информации.x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_nwiwiw_ixixix_iwiwiw_iwiwiw_ixixix_i∑ixiwi∑ixiwi\sum_i x_i …

16 standard-error  weighted-mean 

В книге «Биостатистика для чайников» на странице 40 я читаю: Стандартная ошибка (сокращенно SE) - это один из способов указать, насколько точна ваша оценка или измерение чего-либо. и Доверительные интервалы предоставляют еще один способ указать точность оценки или измерения чего-либо. Но там ничего не написано, как указать точность измерения. Вопрос: …

15 confidence-interval  standard-error  measurement-error  accuracy 

Я использую биномиальную логистическую регрессию , чтобы определить , если воздействие has_xили has_yвоздействий на вероятность того , что пользователь нажмет на что - то. Моя модель следующая: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Это вывод из моей модели: Call: glm(formula = has_clicked ~ …

15 regression  logistic  standard-error  logit