Вопросы с тегом «poisson-distribution»

Дискретное распределение, определенное для неотрицательных целых чисел, которое имеет свойство того, что среднее значение равно дисперсии.

2
Стандартная ошибка подсчета
У меня есть набор данных об инцидентах по сезонам редких заболеваний. Например, скажем, было 180 случаев весной, 90 летом, 45 осенью и 210 зимой. Я борюсь с тем, уместно ли прикреплять стандартные ошибки к этим числам. Цели исследования являются выводными в том смысле, что мы ищем сезонную картину заболеваемости, которая …


1
Как можно показать, что не существует несмещенной оценки
Предположим, что X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} являются случайными переменными, которые следуют за распределением Пуассона со средним λλ \lambda . Как я могу доказать, что нет объективной оценки количества 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

2
Пуассон против логистической регрессии
У меня есть когорта пациентов с разной продолжительностью наблюдения. Пока что я не обращаю внимания на временной аспект, и мне просто нужно смоделировать бинарный исход - болезнь / нет болезни. Я обычно делаю логистическую регрессию в этих исследованиях, но другой мой коллега спросил, будет ли регрессия Пуассона такой же уместной. …

2
Генерация выборок данных из регрессии Пуассона
Мне было интересно, как вы будете генерировать данные из уравнения регрессии Пуассона в R? Я немного растерялся, как подойти к проблеме. Поэтому, если я предполагаю, что у нас есть два предиктора и X 2, которые распределены N ( 0 , 1 ) . И перехват равен 0, и оба коэффициента …

5
Как выполнить вменение значений в очень большом количестве точек данных?
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

2
Как проверить избыточную дисперсию в пуассоновском GLMM с помощью lmer () в R?
У меня есть следующая модель: > model1<-lmer(aph.remain~sMFS1+sAG1+sSHDI1+sbare+season+crop +(1|landscape),family=poisson) ... и это сводный результат. > summary(model1) Generalized linear mixed model fit by the Laplace approximation Formula: aph.remain ~ sMFS1 + sAG1 + sSHDI1 + sbare + season + crop + (1 | landscape) AIC BIC logLik deviance 4057 4088 -2019 4039 …

1
Десезонные данные подсчета
Я использовал stl () в R, чтобы разложить данные счетчиков на трендовые, сезонные и нерегулярные компоненты. Результирующие значения тренда больше не являются целыми числами. У меня есть следующие вопросы: Является ли stl () подходящим способом для десезонализации данных подсчета? Поскольку результирующий тренд больше не оценивается как целое, могу ли я …

3
Выбор альтернатив пуассоновской регрессии для данных о сверхдисперсных счетчиках
В настоящее время я анализирую данные из серии поведенческих экспериментов, которые все используют следующую меру. Участников этого эксперимента просят выбрать подсказки, которые (вымышленные) другие люди могли бы использовать, чтобы помочь решить серию из 10 анаграмм. Участники должны верить, что эти другие люди либо получат, либо потеряют деньги, в зависимости от …

3
Нормальное приближение к распределению Пуассона
Здесь, в Википедии, написано: Для достаточно больших значений λλλ (скажем, λ>1000λ>1000λ>1000 ) нормальное распределение со средним λλλ и дисперсией λλλ (стандартное отклонение λ−−√λ\sqrt{\lambda} ) является отличным приближением к распределению Пуассона. Если λλλ больше, чем приблизительно 10, то нормальное распределение является хорошим приближением, если выполняется соответствующая коррекция непрерывности, то есть P(X≤x),P(X≤x),P(X …

4
Какие преимущества имеет пуассоновская регрессия по сравнению с линейной регрессией в этом случае?
Мне дали набор данных, который содержит количество наград, заработанных учащимися в одной средней школе, где предикторами количества полученных наград являются тип программы, в которую был зачислен учащийся, и балл по их итоговому экзамену по математике. Мне было интересно, может ли кто-нибудь сказать мне, почему модель линейной регрессии может быть непригодной …

2
Как настроить пуассон с нулевой раздувкой в ​​JAGS?
Я пытаюсь настроить модель Пуассона с нулевой раздувкой в ​​R и JAGS. Я новичок в JAGS, и мне нужно некоторое руководство о том, как это сделать. Я пытался со следующим, где у [я] является наблюдаемой переменной model { for (i in 1:I) { y.null[i] <- 0 y.pois[i] ~ dpois(mu[i]) pro[i] …

1
Логистическая регрессия для данных из распределений Пуассона
Из некоторых заметок машинного обучения, говорящих о некоторых дискриминационных методах классификации, в частности о логистической регрессии, где у - метка класса (0 или 1), а х - данные, говорится, что: если x|y=0∼Poisson(λ0)x|y=0∼Poisson(λ0)x|y = 0 \sim \mathrm{Poisson}(λ_0) и x|y=1∼Poisson(λ1)x|y=1∼Poisson(λ1)x|y = 1 \sim \mathrm{Poisson}(λ_1) , то p(y|x)p(y|x)p(y|x) будет логистическим. Почему это правда?

3
Должен ли я использовать смещение для моего Poisson GLM?
Я провожу исследование, чтобы посмотреть на различия в плотности и богатстве видов рыб при использовании двух разных методов подводной визуальной переписи. Мои данные изначально были данными подсчета, но затем они обычно меняются на плотность рыбы, но я все же решил использовать Poisson GLM, что, я надеюсь, правильно. model1 <- glm(g_den …

1
Гиперприорная плотность для иерархической модели Гамма-Пуассона
В иерархической модели данных где на практике типичным является выбор значений ( , что среднее значение и дисперсия гамма-распределения примерно соответствуют среднему значению и дисперсии данных (например, Clayton and Kaldor, 1987 "Эмпирические байесовские оценки стандартизированных по возрасту относительных рисков для картирования заболеваний", " Биометрия" ). Очевидно, что это только специальное …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.