Вопросы с тегом «bootstrap»

У меня есть образец (размером 250) из популяции. Я не знаю распределение населения. Основной вопрос: я хочу получить точечную оценку 1- го процента населения, а затем я хочу 95% доверительный интервал вокруг моей точечной оценки. Моя точечная оценка будет выборкой 1- го процентиля. Я обозначаю это .xxx После этого я …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value 

Из других сообщений я узнал, что нельзя приписывать «важность» или «значимость» переменным предикторам, которые входят в модель лассо, потому что вычисление p-значений или стандартных отклонений этих переменных все еще находится в стадии разработки. Исходя из этого рассуждения, правильно ли утверждать, что один НЕ МОЖЕТ сказать, что переменные, ИСКЛЮЧЕННЫЕ из модели …

9 statistical-significance  bootstrap  simulation  lasso  regression-strategies 

Я знаю, что если вы повторно отбираете данные из набора данных и каждый раз вычисляете среднее значение, эти средства будут следовать нормальному распределению (по CLT). Таким образом, вы можете рассчитать доверительный интервал по среднему значению набора данных, не делая никаких предположений о распределении вероятностей набора данных. Мне было интересно, если …

9 distributions  confidence-interval  bootstrap  resampling 

Пусть быть отчетливым наблюдением (без связей). Пусть X * 1 , . , , , Х * п обозначает образец самозагрузки (образец из эмпирической CDF) и пусть ˉ Х * п = 1Икс1, . , , , XNX1,...,XnX_{1},...,X_{n}Икс*1, . , , , X*NX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . НайтиE( ˉ X ∗ n )иVar( …

9 self-study  variance  bootstrap  cdf  conditional-expectation 

Недавно я наткнулся на упоминание «двойной / тройной загрузки» или «итеративной загрузки». Как я понимаю, каждый образец начальной загрузки снова запускается. Какой смысл? Как это используется?

9 bootstrap 

У меня есть проблема, которая, я думаю, должна быть простой, но я не могу ее решить. Я смотрю на опыление семян, у меня есть растения (n = 36), которые цветут в кластерах, я выбираю 3 цветочных кластера от каждого растения и 6 семенных коробочек из каждого кластера (всего 18 семенных …

9 r  distributions  bootstrap  zero-inflation 

Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Предположим, что у нас есть линейная модель которая удовлетворяет всем стандартным предположениям регрессии (Гаусса-Маркова). Мы заинтересованы в . θ = 1 / β 1Yя= β0+ β1Икся+ ϵяYязнак равноβ0+β1Икся+εяy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1θзнак равно1/β1\theta = 1/\beta_1 Вопрос 1: Какие предположения необходимы для того, чтобы …

9 regression  distributions  maximum-likelihood  bootstrap 

При оценке доверительного интервала среднего значения, я думаю, можно применять как метод начальной загрузки, так и непараметрический метод начальной загрузки, но первый требует немного больше вычислений. Интересно, каковы преимущества и недостатки начальной загрузки по сравнению с обычной непараметрической начальной загрузкой? Почему? Есть ли ссылки для объяснения этого?

9 confidence-interval  bootstrap 

Мой набор данных состоит из общей смертности или выживания организма в трех типах участков: на берегу, в среднем и на расстоянии от берега. Цифры в таблице ниже представляют количество сайтов. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Я хотел бы знать, является ли количество …

9 logistic  multiple-comparisons  chi-squared  r  text-mining  clustering  classification  feature-selection  unsupervised-learning  time-series  references  mode  hypothesis-testing  confidence-interval  bootstrap  normal-distribution  order-statistics  correlation  statistical-significance  spss  bayesian  beta-binomial 

Рассмотрим эксперимент с несколькими участниками, каждый из которых измерен несколько раз в двух условиях. Модель смешанных эффектов может быть сформулирована (используя синтаксис lme4 ) как: fit = lmer( formula = measure ~ (1|participant) + condition ) Теперь, скажем, я хочу создать доверительные интервалы для предсказаний этой модели. Я думаю, что …

9 mixed-model  bootstrap 

У нас есть набор биологических образцов, которые было довольно дорого получить. Мы провели эти выборки с помощью серии тестов, чтобы сгенерировать данные, которые используются для построения прогнозной модели. Для этого мы разделили образцы на тренировочный (70%) и испытательный (30%) наборы. Мы успешно создали модель и применили ее на испытательном стенде, …

9 classification  modeling  experiment-design  cross-validation  bootstrap 

Тесты перестановок - это тесты значимости, основанные на повторных выборках перестановок, взятых случайным образом из исходных данных. Образцы перестановки составляются без замены, в отличие от образцов начальной загрузки, которые составляются с заменой. Вот пример, который я сделал в R простого теста перестановки. (Ваши комментарии приветствуются) Тесты перестановок имеют большие преимущества. …

9 confidence-interval  bootstrap  permutation-test 

Несмотря на несколько попыток прочесть о начальной загрузке, я, кажется, всегда сталкиваюсь с кирпичной стеной. Интересно, кто-нибудь может дать достаточно нетехническое определение начальной загрузки? Я знаю, что на этом форуме невозможно предоставить достаточно подробностей, чтобы я мог полностью это понять, но нежный толчок в правильном направлении с главной целью и …

9 nonparametric  bootstrap  intuition 

Проблема: я хочу выполнить выборку Гиббса, чтобы вывести некоторую апостериорную часть по большому набору данных. К сожалению, моя модель не очень проста, поэтому выборка слишком медленная. Я бы рассмотрел вариационные или параллельные подходы, но прежде чем идти так далеко ... Вопрос: Я хотел бы знать, мог ли бы я случайно …

8 sampling  bootstrap  mcmc  large-data  gibbs