Вопросы с тегом «unevenly-spaced-time-series»

В области экономики (я думаю) у нас есть ARIMA и GARCH для регулярно разнесенных временных рядов и Пуассон, Хоукс для моделирования точечных процессов, так как насчет попыток моделирования нерегулярно (неравномерно) разнесенных временных рядов - есть (по крайней мере) какие-либо общие практики ? (Если у вас есть знания в этой теме, …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

Я впечатлен forecastпакетом R , а также, например, zooпакетом для нерегулярных временных рядов и интерполяции пропущенных значений. Мое приложение находится в области прогнозирования трафика в колл-центре, поэтому данные о выходных (почти) всегда отсутствуют, что может быть легко обработано zoo. Кроме того, некоторые дискретные точки могут отсутствовать, я просто использую R …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

Мне не ясно, как рассчитать коинтеграцию с нерегулярными временными рядами (в идеале, используя тест Йохансена с VECM). Моей первоначальной мыслью было бы упорядочить ряд и интерполировать пропущенные значения, хотя это может повлиять на оценку. Есть ли литература на эту тему?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

В исследованиях финансовой эконометрики очень часто исследуют отношения между финансовыми временными рядами, которые принимают форму ежедневных данных . Переменная будет часто иметь значение , например, беря разницу в логах; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pт -1)ln⁡(PT)-пер⁡(пT-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Однако ежедневные данные означают, что каждую …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

В последнее время я много читал о динамической деформации времени (DTW). Я очень удивлен, что вообще нет литературы по применению DTW к нерегулярным временным рядам, или, по крайней мере, я не смог ее найти. Кто-нибудь может дать мне ссылку на что-то, связанное с этой проблемой, или, может быть, даже на …

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Я пытаюсь проанализировать отставание между временными рядами двух цен акций. В обычном анализе временных рядов мы можем выполнить Cross Correlaton, VECM (Причинность Грейнджера). Однако, как можно обращаться с тем же самым в нерегулярно расположенных временных рядах. Гипотеза состоит в том, что один из инструментов ведет другой. У меня есть данные …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

У меня есть данные о численности различных рыб, взятых за период около 5 лет, но в очень нерегулярном порядке. Иногда между образцами существуют месяцы, иногда за один месяц. Есть также много 0 отсчетов Как бороться с такими данными? Я могу представить это достаточно легко в R, но графики не особенно …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

Я задал этот вопрос в StackOverflow, и мне было рекомендовано задать его здесь. У меня есть два временных ряда данных трехмерного акселерометра, которые имеют разные временные базы (часы запускались в разное время, с небольшим ползучестью во время выборки), а также содержат много пробелов разного размера (из-за задержек, связанных с записью …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

У меня нерегулярно разнесенный XTSвременной ряд (со POSIXctзначениями в качестве типа индекса). Как я могу построить новый временной ряд, выбранный, скажем, с 10-минутным интервалом, но с каждым моментом выборки, выровненным по времени раунда (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) , Если момент пересэмплирования не попадает точно в исходное значение серии, я хочу …

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series