Существует ли модель коинтеграции для нерегулярно расположенных временных рядов?

Мне не ясно, как рассчитать коинтеграцию с нерегулярными временными рядами (в идеале, используя тест Йохансена с VECM). Моей первоначальной мыслью было бы упорядочить ряд и интерполировать пропущенные значения, хотя это может повлиять на оценку.

Есть ли литература на эту тему?

Вы можете начать со следующих ссылок:

• Конт (1999) "Дискретная и непрерывная коинтеграция времени", журнал эконометрики .
• Ферстл (2009) "Коинтеграция в дискретном и непрерывном времени". Тезис.

Цитаты Конт также могут быть полезны.

Хотя это может быть мало чем поможет, проблема, которую вы мне представляете, является синонимом проблемы « Смена поддержки », возникающей при использовании площадных единиц. Хотя эта работа представляет собой основу для того, что вы описываете как «преобразовать и интерполировать», используя метод, называемый «кригинг». Я не думаю, что какая-либо из этих работ поможет ответить на ваш вопрос о том, будет ли оценка ваших пропущенных значений в серии таким образом смещать оценки исправления ошибок, хотя, если некоторые из ваших выборок находятся в кластеризованных временных интервалах для обеих серий, вы можете смог проверить сам. Вы также можете быть заинтересованы в технике «совместного кригинга» из этой области,Пьер Гувартс ).

Опять же, я не уверен, насколько это будет полезно. Может быть существенно проще просто использовать текущие методы прогнозирования временных рядов для оценки ваших недостающих данных. Это не поможет вам решить, что оценивать.

Удачи, и держите ветку в курсе, если найдете какой-либо подходящий материал. Мне было бы интересно, и вы бы подумали, что с распространением источников данных в Интернете это станет актуальной проблемой по крайней мере для некоторых исследовательских проектов.