Вопросы с тегом «pareto-distribution»

У меня есть несколько частот запросов, и мне нужно оценить коэффициент закона Ципфа. Это верхние частоты: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039

25 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Имеем, скажем, следующие данные: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Хотите простой способ приспособить этот (и несколько других наборов данных) к распределению Парето. В идеале это будет выводить совпадающие теоретические значения, а в идеале - параметры.

22 r  pareto-distribution 

Мне интересно, какое распределение приводит к добавлению двух (или более) распределений Парето первого типа вида . Экспериментально это выглядит как двухрежимный степенной закон, асимптотический для разности альфа.x−αx−αx^{-\alpha}

12 distributions  power-law  pareto-distribution 

Я хотел бы проверить, соответствуют Rли мои данные нормальному логарифму или парето. Как я мог это сделать? Возможно, это ks.testможет помочь мне, но как я могу получить параметры αα\alpha и kkk для распределения Парето для моих данных?

11 r  regression  distributions  lognormal  pareto-distribution 

Недавно я начал использовать перекрестную проверку сглаживания важности по Парето (PSIS-LOO), описанную в следующих статьях: Vehtari, A. & Gelman, A. (2015). Парето сгладил важность выборки. Препринт arXiv ( ссылка ). Вехтари А., Гельман А. и Габри Дж. (2016). Практическая оценка байесовской модели с использованием кросс-проверки без участия и WAIC. Препринт …

10 machine-learning  cross-validation  mcmc  pareto-distribution  importance-sampling 

У меня проблема с параметром оценки для Zipf. Моя ситуация следующая: У меня есть набор образцов (измеренный из эксперимента, который генерирует вызовы, которые должны следовать распределению Zipf). Я должен продемонстрировать, что этот генератор действительно генерирует вызовы с распределением zipf. Я уже читал эти вопросы и ответы. Как рассчитать коэффициент закона …

10 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Может ли кто-нибудь предоставить простое (непрофессиональное) объяснение связи между распределениями Парето и теоремой о центральном пределе (например, применимо ли это? Почему / почему нет?)? Я пытаюсь понять следующее утверждение: «Центральная предельная теорема не работает с каждым распределением. Это связано с одним подлым фактом - выборочные средства группируются вокруг среднего значения …

10 variance  central-limit-theorem  intuition  pareto-distribution  fat-tails