Вопросы с тегом «endogeneity»

Предположим, у вас есть единое сечение данных, где отдельные лица находятся в группах (например, учащиеся в школах), и вы хотите оценить модель формы, в Y_i = a + B*X_iкоторой Xесть вектор характеристик индивидуального уровня и aконстанта. В этом случае предположим, что ненаблюдаемая неоднородность между группами смещает ваши точечные оценки Bи …

19 econometrics  multilevel-analysis  fixed-effects-model  endogeneity  clustered-standard-errors 

Я пытаюсь осмыслить разницу между отбором выборки и эндогенностью и, в свою очередь, чем модели Хекмана (для выбора выборки) отличаются от инструментальных переменных регрессий (для решения проблемы эндогенности). Правильно ли говорить, что отбор образцов является специфической формой эндогенности, где эндогенная переменная - это вероятность лечения? Кроме того, мне кажется, что …

16 instrumental-variables  endogeneity  2sls  heckman 

Я экспериментирую с алгоритмом машины повышения градиента через caretпакет в R. Используя небольшой набор данных для поступления в колледж, я запустил следующий код: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine algorithm. …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

У меня есть теоретическая экономическая модель, которая заключается в следующем, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Таким образом, теория говорит, что есть факторы , и для оценки .х 2 х 3 уx1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Теперь у меня есть реальные данные, и мне нужно оценить , , …

14 regression  multiple-regression  endogeneity 

Стандартная схема инструментальной переменной с точки зрения причинности ( ->): Z -> X -> Y Где Z - инструмент, X - эндогенная переменная, а Y - ответ. Возможно ли, что следующие отношения: Z <- X ->Y Z <-> X ->Y также действительны? Хотя корреляция между инструментом и переменной удовлетворена, как …

11 causality  instrumental-variables  endogeneity 

Я читал, что оценка 2SLS по-прежнему соответствует даже двоичной эндогенной переменной ( http://www.stata.com/statalist/archive/2004-07/msg00699.html ). На первом этапе вместо линейной модели будет запущена пробная модель лечения. Существуют ли какие-либо формальные доказательства, подтверждающие, что 2SLS по-прежнему непротиворечив, даже если 1-й этап представляет собой модель пробит или логит? И что делать, если результат …

10 probit  instrumental-variables  endogeneity