В книге « В основном безвредная эконометрика: спутник эмпирика» (Angrist and Pischke, 2009: стр. 209) я прочитал следующее:
(...) На самом деле, только что идентифицированный 2SLS (скажем, простой оценщик Вальда) примерно беспристрастен . Это трудно показать формально, потому что только что идентифицированный 2SLS не имеет моментов (то есть, распределение выборки имеет жирные хвосты). Тем не менее, даже со слабыми инструментами, только что идентифицированный 2SLS приблизительно центрирован там, где и должен быть. Поэтому мы говорим, что только что идентифицированный 2SLS является несмещенным по медиане. (...)
Хотя авторы говорят, что только что идентифицированный 2SLS является несмещенным по медиане, они не доказывают это и не дают ссылку на доказательство . На странице 213 они снова упоминают предложение, но без ссылки на доказательство. Кроме того, я не могу найти мотивацию для предложения в их лекционных заметках об инструментальных переменных из MIT , стр. 22.
Причиной может быть то, что предложение является ложным, поскольку они отклоняют его в заметке в своем блоге . Тем не менее, только что идентифицированный 2SLS примерно несмещен по медиане, пишут они. Они мотивируют это, используя небольшой эксперимент Монте-Карло, но не предоставляют аналитического доказательства или выражения в замкнутой форме члена ошибки, связанного с приближением. Так или иначе, это был ответ авторов профессору Гэри Солону из Университета штата Мичиган, который сделал комментарий, что только что идентифицированный 2SLS не является беспристрастным по медиане.
Вопрос 1: Как вы можете доказать, что только что идентифицированный 2SLS не является несмещенным по медиане, как утверждает Гэри Солон?
Вопрос 2: Как вы доказываете, что только что идентифицированный 2SLS примерно несмещен по медиане, как утверждают Ангрист и Пишке?
По Вопросу 1 я ищу контрпример. По Вопросу 2 я (в первую очередь) ищу доказательство или ссылку на доказательство.
Я также ищу формальное определение средне-объективного в этом контексте. Я понимаю эту концепцию следующим образом: оценщик of основанный на некотором множестве из случайных величин, является несмещенным по медиане для тогда и только тогда если распределение имеет медиану .thetasХ1:ппthetas ; & thetas ; (Х1:п)thetas
Примечания
В только что определенной модели число эндогенных регрессоров равно количеству инструментов.
Структура, описывающая только что идентифицированную модель инструментальных переменных, может быть выражена следующим образом: Причинно-следственная модель и уравнение первого этапа представляют собой где - матрица описывающая эндогенных регрессоров, и где инструментальные переменные описываются матрицей , Здесь просто описывает некоторое количество управляющих переменных (например, добавленных для повышения точности); и и - термины ошибки. Xk×n+1kk×n+1ZWuv
Мы оцениваем в используя 2SLS: во-первых, регрессия на контролирующая и получение предсказанных значений ; это называется первый этап. Во-вторых, регресс на контролирующий ; это называется второй этап. Расчетный коэффициент для на втором этапе является нашей оценкой 2SLS для .( 1 ) Х Z Ш Х У Й Ш Х β
В простейшем случае мы имеем модель и эндогенный регрессор с помощью . В этом случае оценка 2SLS для равна где обозначает образец ковариации между и . Мы можем упростить : где , их я г я & beta ; & beta ; 2SLS = s Z Y
евABAB(2) β 2SLS=Σя(уя- ˉ у )гяˉy=∑iyi/nˉx=∑ixi/nˉu=∑iui/nnгде - количество наблюдений.Я провел поиск литературы, используя слова «только что идентифицированный» и «несмещенный по медиане», чтобы найти ссылки, отвечающие на вопросы 1 и 2 (см. Выше). Я не нашел ни одного. Все статьи, которые я нашел (см. Ниже), ссылаются на Angrist and Pischke (2009: стр. 209, 213), когда утверждают, что только что идентифицированный 2SLS является несмещенным по медиане.
- Jakiela, P., Miguel, E. & Te Velde, VL (2015). Вы заслужили это: оценивая влияние человеческого капитала на социальные предпочтения. Экспериментальная экономика , 18 (3), 385-407.
- An, W. (2015). Инструментальные оценки переменных влияния сверстников в социальных сетях. Социологические исследования , 50, 382-394.
- Vermeulen W. & Van Ommeren J. (2009). Формирует ли планирование землепользования региональную экономику? Одновременный анализ предложения жилья, внутренней миграции и роста местной занятости в Нидерландах. Журнал Жилищного хозяйства , 18 (4), 294-310.
- Aidt, TS & Leon, G. (2016). Демократическое окно возможностей: свидетельство беспорядков в странах Африки к югу от Сахары. Журнал разрешения конфликтов , 60 (4), 694-717.