Да, они, конечно, могут.
На самом деле, литература SCM / DAG работает над обобщенными понятиями инструментальных переменных, вы можете проверить Brito и Pearl или Chen, Kumor и Bareinboim.
Основной IV даг обычно представлен как:
Там , где является незаметным , и Z представляет собой инструмент для эффекта X на Y . Хотя этот график вы обычно видите, есть несколько различных структур, которые делают Z инструментом. Для базового случая, чтобы проверить, является ли Z инструментом для причинного влияния X на Y, условно на множестве ковариат S , у вас есть два простых графических условия:UZИксYZZИксYS
- (Z⊥ ̸ X| S)г
- ( Z⊥ Y| S)гИкс¯¯¯
Первое условие требует, чтобы был подключен к X в исходной группе DAG. Второе условие требует Z , чтобы не быть подключен к Y , если вмешиваются на X ( в лице DAG G ¯ X , где вы удалить стрелки , указывающие на X ). Возможно, вы захотите проверить причинность (стр. 248) .ZИксZYИксгИкс¯¯¯¯¯Икс
Например, рассмотрим график ниже, где и U ненаблюдаемы. Здесь, Z есть зависимость от L , инструмент для причинного влияния X на Y . Мы можем создавать более сложные случаи, когда сразу может быть неочевидно, что-то квалифицируется как инструмент или нет.WUZLИксY
И последнее, что вы должны иметь в виду, это то, что для идентификации с использованием методов инструментальных переменных необходимы параметрические предположения . То есть, для определения эффекта недостаточно найти инструмент: вам нужно наложить параметрические предположения, такие как линейность или монотонность и так далее.