Вопросы с тегом «functional-data-analysis»

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но как это меняется, когда у меня есть log(DV) = …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

В ситуации, когда наблюдается распределение X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n распределенное по распределению с плотностью fff , мне интересно, существует ли объективная оценка (на основе XiXiX_i ) расстояния Хеллингера до другого распределения с плотностью f0f0f_0 , а именно H(f,f0)={1−∫Xf(x)f0(x)−−−−−−−−√dx}1/2.H(f,f0)={1−∫Xf(x)f0(x)dx}1/2. \mathfrak{H}(f,f_0) = \left\{ 1 - \int_\mathcal{X} \sqrt{f(x)f_0(x)} \text{d}x \right\}^{1/2}\,.

20 pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger 

Я пытаюсь понять, дает ли дискретное преобразование Фурье такое же представление кривой, как регрессия с использованием базиса Фурье. Например, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the coefficients mybasis=create.fourier.basis(c(0,365),365) basisMat=eval.basis(1:365,mybasis) regcoef=coef(lm(Y~basisMat-1)) ## using Fourier transform fftcoef=fft(Y) ## compare head(fftcoef) head(regcoef) БПФ дает комплексное …

13 fourier-transform  functional-data-analysis 

Я пытаюсь проверить различные подходы анализа функциональных данных. В идеале я хотел бы протестировать панель подходов, которые у меня есть, на смоделированных функциональных данных. Я попытался сгенерировать смоделированный FD, используя подход, основанный на суммировании гауссовских шумов (код ниже), но полученные кривые выглядят слишком грубыми по сравнению с реальными . Мне …

12 r  simulation  functional-data-analysis 

Примечание: этот вопрос является репостом, так как мой предыдущий вопрос пришлось удалить по юридическим причинам. Сравнивая PROC MIXED из SAS с функцией lmeиз nlmeпакета в R, я наткнулся на некоторые довольно запутанные различия. Более конкретно, степени свободы в разных тестах различаются между PROC MIXEDи lme, и я задавался вопросом, почему. …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

Я делаю некоторые исследования о прогнозировании временных рядов функций плотности вероятности. Мы стремимся прогнозировать PDF с учетом исторически наблюдаемого (обычно оценочного) PDF. Метод прогнозирования, который мы разрабатываем, довольно хорошо работает в симуляционных исследованиях. Однако мне нужен числовой пример из реальных приложений, чтобы проиллюстрировать наш метод дальше. Итак, есть ли подходящие …

10 time-series  forecasting  functional-data-analysis 

В основном, все, что я хочу сделать, это предсказать скалярный ответ, используя некоторые кривые. Я дошел до регрессии (используя fRegress из пакета fda), но не знаю, как применить результаты к НОВОМУ набору кривых (для прогнозирования). У меня N = 536 кривых и 536 скалярных ответов. Вот что я сделал до …

10 r  functional-data-analysis 

Я использую Dynamic Time Warping, чтобы соответствовать кривой «запрос» и «шаблон» и до сих пор добился достаточного успеха, но у меня есть несколько основных вопросов: Я оцениваю «соответствие», оценивая, является ли результат DTW меньше некоторого порогового значения, которое я получаю эвристически. Это общий подход к определению «совпадения» с использованием DTW? …

9 time-series  normalization  functional-data-analysis