Вопросы с тегом «correlation»

Я использую пакет 'lars' в R со следующим кодом: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > …

13 correlation  feature-selection  lasso  regularization  ridge-regression 

В Википедии есть преобразование Фишера от ранга Спирмена до приблизительного z-показателя. Возможно, эта z-оценка отличается от нулевой гипотезы (ранг корреляции 0)? Эта страница имеет следующий пример: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank correlation 0.684848 "95% …

13 correlation  spearman-rho 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 4 года назад . Есть ли пакет R, который я могу использовать, чтобы выяснить, существуют ли отношения между переменными? Обычно, когда я ищу …

13 r  data-visualization  correlation  eda 

Какова ваша интуиция / интерпретация распределения собственных значений матрицы корреляции? Я склонен слышать, что обычно 3 самых больших собственных значения являются наиболее важными, в то время как близкие к нулю значения являются шумом. Кроме того, я видел несколько научных работ, исследующих, как естественные распределения собственных значений отличаются от вычисленных из …

13 distributions  correlation 

В многоуровневом моделировании внутриклассовая корреляция часто рассчитывается по ANOVA со случайными эффектами yij=γ00+uj+eijyij=γ00+uj+eij y_{ij} = \gamma_{00} + u_j + e_{ij} где - остатки уровня 2, а - остатки уровня 1. Затем мы получаем оценки и для дисперсии и соответственно и включаем их в следующее уравнение:е я J σ 2 U …

12 correlation  mixed-model  intraclass-correlation 

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Предыстория: я прочитал одну статью, где авторы сообщают о корреляции Пирсона 0,754 от размера выборки 878. Результирующее значение p для корреляционного теста является значимым «две звезды» (т. Е. Р <0,01). Тем не менее, я думаю, что при таком большом размере выборки соответствующее значение p должно быть меньше 0,001 (т. Е. …

12 hypothesis-testing  correlation  p-value  fraud 

Корреляция является мерой линейной связи между двумя переменными. Коэффициент детерминации, r 2 , является мерой того, насколько изменчивость в одной переменной может быть «объяснена» вариацией в другой.рrrр2r2r^2 Например, если - корреляция между двумя переменными, тогда r 2 = 0,64 . Следовательно, 64% изменчивости в одном можно объяснить различиями в другом. …

12 regression  correlation  r-squared 

Можно ли получить положительную корреляцию между регрессором и откликом ( +0,43) и, после этого, получить отрицательный коэффициент в подогнанной регрессионной модели для этого регрессора? Я не говорю об изменениях знака регрессора среди некоторых моделей. Знак коэффициента всегда остается. Могут ли остальные переменные подобранной модели влиять на изменение знака?

12 correlation  multiple-regression  regression-coefficients 

Возможно, это очень простой вопрос, но я, похоже, не смог найти на него убедительного ответа. Я надеюсь здесь, я могу. В настоящее время я читаю статьи в качестве подготовки к моей собственной магистерской диссертации. В настоящее время я читаю статью, в которой исследуется связь между твитами и особенностями фондового рынка. …

12 correlation  data-transformation  logarithm 

Это может быть основной вопрос, но мне было интересно, почему значение в регрессионной модели может быть просто возведено в квадрат, чтобы дать цифру объясненной дисперсии?рRR Я понимаю, что коэффициент может дать силу отношения, но я не понимаю, как просто возводить в квадрат это значение дает меру объясненной дисперсии.рRR Любое простое …

12 regression  correlation  r-squared 

Рассмотрим следующий график: Красная линия (левая ось) описывает объем торгов определенной акции. Синяя линия (правая ось) описывает объем сообщения в Твиттере для этой акции. Например, 9 мая (05-09) было совершено около 1 100 миллионов сделок и 4 000 твитов. Я хотел бы посчитать, есть ли корреляция между временными сериями, либо …

12 time-series  correlation  lags 

Мы рисуем выборок, каждый размером , независимо от нормального распределения.n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Из выборок мы затем выбираем 2 образца, которые имеют наивысшую (абсолютную) корреляцию Пирсона друг с другом.NNN Какова ожидаемая ценность этой корреляции? Спасибо [PS Это не домашняя работа]

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Что выражается в терминах нулевого, первого, второго, третьего и т. Д. Порядка корреляции? Благодарность!

12 correlation 

У меня проблема с вычислением коэффициента корреляции Пирсона для наборов данных с возможным нулевым стандартным отклонением (т. Е. Все данные имеют одинаковое значение). Предположим, что у меня есть следующие два набора данных: float x[] = {2, 2, 2, 3, 2}; float y[] = {2, 2, 2, 2, 2}; Коэффициент корреляции …

12 correlation