Вопросы с тегом «lags»

Меня очень смущает вопрос, законно ли включать в регрессионную модель отстающую зависимую переменную. По сути, я думаю, что если эта модель фокусируется на взаимосвязи между изменением Y и другими независимыми переменными, то добавление зависимой переменной с запаздыванием в правой части может гарантировать, что коэффициент перед другими IV не зависит от …

26 regression  lags  misspecification 

Я новичок в этой странице и довольно новый в статистике и Р. Я работаю над проектом для колледжа с целью найти корреляцию между дождем и уровнем воды в реках. Как только корреляция доказана, я хочу прогнозировать / предсказывать это. Данные У меня есть набор данных за несколько лет (взятых каждые …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Данные, которые мы хотим использовать в качестве зависимой переменной, выглядят следующим образом (это данные подсчета). Мы опасаемся, что, поскольку он имеет циклический компонент и структуру тренда, регрессия оказывается как-то предвзятой. Мы будем использовать отрицательную биномиальную регрессию, если это поможет. Данные представляют собой сбалансированную панель, один манекен на человека (штаты). Показанное …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

При моделировании временных рядов можно (1) смоделировать корреляционную структуру слагаемых ошибок, например, процесс AR (1) (2) включает в себя переменную с запаздыванием в качестве объясняющей переменной (справа) Я понимаю, что их иногда есть веские причины для (2). Однако, каковы методологические причины, чтобы сделать (1) или (2) или даже оба?

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Рассмотрим следующий график: Красная линия (левая ось) описывает объем торгов определенной акции. Синяя линия (правая ось) описывает объем сообщения в Твиттере для этой акции. Например, 9 мая (05-09) было совершено около 1 100 миллионов сделок и 4 000 твитов. Я хотел бы посчитать, есть ли корреляция между временными сериями, либо …

12 time-series  correlation  lags 

Предположим, я рассматриваю несколько независимых переменных для возможного включения в разрабатываемую модель ARIMAX. Прежде чем подгонять различные переменные, я бы хотел отобрать переменные, которые проявляют обратную причинность, с помощью теста Грейнджера (я использую granger.testфункцию из MSBVARпакета в R, хотя, я полагаю, другие имплиментации работают аналогично). Как определить, сколько лагов нужно …

11 lags  granger-causality 

Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С другой стороны, должна быть описана автокорреляция, …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Я прочитал в газете следующее предложение: Тот факт, что есть разница между краткосрочными и долгосрочными коэффициентами, является результатом нашей спецификации, которая включает в себя отстающие эндогенные переменные. Они запускают регрессию в первых различиях и включают отставание зависимой переменной. Теперь они утверждают, что если вы посмотрите на оценку (например, давайте назовем …

10 regression  time-series  lags 

В настоящее время я работаю над проектом по прогнозированию данных временных рядов (ежемесячных данных). Я использую R для прогнозирования. У меня есть 1 зависимая переменная (у) и 3 независимых переменных (х1, х2, х3). Переменная y имеет 73 наблюдения, также как и остальные 3 переменные (alos 73). С января 2009 года …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags