Статистика и большие данные

В основном меня интересует, как применяются различные ковариационные структуры и как рассчитываются значения внутри этих матриц. Такие функции, как lme (), позволяют нам выбирать, какую структуру мы бы хотели, но я бы хотел знать, как они оцениваются. Рассмотрим модель линейных смешанных эффектов .Y= Xβ+ Zu+ϵY=Xβ+Zu+ϵY=X\beta+Zu+\epsilon Где и . Более того:ε …

19 mixed-model  random-effects-model  covariance  covariance-matrix 

Я исключу все биологические детали и эксперименты и укажу только проблему и то, что я сделал статистически. Я хотел бы знать, если это правильно, и если нет, как действовать. Если данные (или мое объяснение) недостаточно ясны, я постараюсь объяснить лучше, отредактировав. Предположим, у меня есть две группы / наблюдения, X …

19 hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem 

Я пытаюсь использовать lmeиз nlmeпакета, чтобы повторить результаты aovдля повторных мер ANOVA. Я сделал это для однофакторного эксперимента с повторными измерениями и для двухфакторного эксперимента с одним фактором между субъектами и одним фактором внутри субъекта, но у меня возникли проблемы с выполнением этого для двухфакторного эксперимента с двумя внутри -субъектные …

19 r  anova  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme 

Я только что нашел rlm() функциюMASS «Надежная подгонка линейных моделей» в библиотеке . Я хотел бы знать разницу между этой функцией и стандартной функцией линейной регрессии lm(). Может ли кто-нибудь дать мне краткое объяснение?

19 r  regression 

Фон: Ранее на Cross Validated у нас были вопросы по: Что является лучшей практикой при подготовке участков? Какие полезные советы доступны онлайн для построения двух числовых переменных? @David в комментариях к этому вопросу предложил, что у нас должен быть вопрос вики сообщества с одним правилом визуализации на ответ , за …

19 data-visualization 

Как я могу рассчитать доверительный интервал среднего значения в ненормально распределенной выборке? Я понимаю, что здесь часто используются методы начальной загрузки, но я открыт для других вариантов. В то время как я ищу непараметрическую опцию, если кто-то может убедить меня, что параметрическое решение является действительным, это было бы хорошо. Размер …

19 confidence-interval  nonparametric  bootstrap  descriptive-statistics  skewness 

У меня есть таблица с результатами команд. Первая команда с 10 очками побеждает. В каждой команде 2 игрока. Игроки все время играют с разными товарищами по команде, хотя они выбраны не случайно. Индивидуальные оценки не сохраняются. Таким образом, у нас Билл и Боб обыграли Энди и Алису со счетом 10-4, …

19 ranking  games  bradley-terry-model 

Я заинтересован в тестировании простой модели посредничества с одним IV, одним DV и одним посредником. Косвенный эффект является значительным, что было проверено макросом SPSS «Проповедник» и «Хейс», который предполагает, что посредник служит статистически посредником в отношениях. Читая о медиации, я читал такие вещи, как «Обратите внимание, что медиативная модель является …

19 causality  mediation 

Я пытаюсь подогнать линию + экспоненциальную кривую к некоторым данным. Для начала я попытался сделать это на некоторых искусственных данных. Функция: Это фактически экспоненциальная кривая с линейным сечением, а также дополнительный параметр горизонтального сдвига ( m ). Однако, когда я использую функцию R, я получаю страшную ошибку « матрица сингулярного …

19 r  nonlinear-regression  nls 

Есть ли способ определить оптимальное число кластеров или я должен просто попробовать разные значения и проверить частоту появления ошибок, чтобы выбрать лучшее значение?

19 clustering  unsupervised-learning 

Если модель не удовлетворяет предположениям ANOVA (в частности, нормальности), в случае односторонней проверки рекомендуется использовать непараметрический критерий Крускала-Уоллиса. Но что, если у вас есть несколько факторов?

19 anova  nonparametric  kruskal-wallis 

Эта проблема на самом деле связана с обнаружением пожара, но она сильно аналогична некоторым проблемам обнаружения радиоактивного распада. Наблюдаемые явления являются как спорадическими, так и сильно изменчивыми; таким образом, временной ряд будет состоять из длинных цепочек нулей, прерванных значениями переменных. Цель - не просто захват событий (разрывы в нолях), но …

19 time-series  correlation  crostons-method  intermittent-time-series 

Рассмотрим вектор параметров , где θ 1 представляет интересующий параметр, а θ 2 является параметром помех.(θ1,θ2)(θ1,θ2)(\theta_1, \theta_2)θ1θ1\theta_1θ2θ2\theta_2 Если вероятность того, построена из данных х , профиль правдоподобия для & thetas 1 определяется как L P ( θ 1 ; х ) = L ( θ 1 , θ 2 ( …

19 maximum-likelihood  likelihood  profile-likelihood 

Какое количество независимых переменных можно ввести в уравнение множественной регрессии? У меня есть 10 предикторов, которые я хотел бы изучить с точки зрения их относительного вклада в переменную результата. Должен ли я использовать коррекцию Бонферрони, чтобы скорректировать несколько анализов?

19 regression  predictor  importance  bonferroni 

Может ли кто-нибудь рассказать мне, как использовать фильтрацию Калмана по DLM в R для временного ряда. Скажем, у меня есть эти значения (квартальные значения с годовой сезонностью); Как бы вы использовали DLM для прогнозирования следующих значений? И кстати, у меня достаточно исторических данных (каков минимум)? 89 2009Q1 82 2009Q2 89 …

19 r  time-series  forecasting