В чем разница между lm () и rlm ()?

19

Я только что нашел rlm() функциюMASS «Надежная подгонка линейных моделей» в библиотеке .

Я хотел бы знать разницу между этой функцией и стандартной функцией линейной регрессии lm().

Может ли кто-нибудь дать мне краткое объяснение?

r regression

14

Это ( rlm) для надежных линейных моделей. Это описано в Venables & Ripley. Однако подробности надежных вычислений не уместились бы в «краткий ответ»: вам нужно взглянуть на несколько статей Рипли, Тьюки и других.

Это форма устойчивой регрессии, в которой используются М-оценки .

Проверьте эту статью Рипли для получения дополнительной информации: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/StatMeth/Robust.pdf

— Итератор
источник

6

Вы также можете увидеть фрагменты обсуждения в соответствующей книге (Venables и Ripley MASS) на страницах Google books: books.google.com/… - если вы хотите получить все, что нужно, чтобы купить книгу или найти ее на библиотека ... очень кратко, устойчивая регрессия снижает влияние выбросов на анализ.

— Бен Болкер

4

Функция lm использует метод Обыкновенных наименьших квадратов (OLS) для уменьшения невязок. тогда как функция rlm использует M-оценки. МНК очень чувствительна к выбросам, метод М-оценки - нет.

— Суфианский Али
источник

1

Краткий ответ:
В rlm(), точки не обрабатываются одинаково. Вес каждой точки будет скорректирован в итеративном процессе. rlm()менее чувствителен к выбросам, так как выбросы уменьшат вес.

Если вы хотите получить краткий ответ по математике, я предлагаю статью, предоставленную Школой общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса

— Endle_Zhenbo
источник