Вопросы с тегом «time-series»

Я пытаюсь использовать радиочастотную регрессию для прогнозирования производительности бумажной фабрики. У меня есть поминутные данные для входных данных (скорость и количество поступающей древесной массы и т. Д.), А также для производительности машины (произведенная бумага, мощность, потребляемая машиной), и я собираюсь сделать прогноз на 10 минут впереди на переменных производительности. У …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

Вероятно, в этом вопросе есть несколько серьезных недоразумений, но это не означает, что вычисления правильны, а скорее мотивируют изучение временных рядов с некоторым вниманием. Пытаясь понять применение временных рядов, кажется, что удаление данных делает прогноз будущих значений неправдоподобным. Например, gtempвременной ряд из astsaпакета выглядит так: Тенденция к росту в последние …

10 r  time-series  data-visualization 

В комментарии к этому вопросу пользователь @whuber процитировал возможность использования периодической версии сплайнов для подгонки периодических данных. Я хотел бы узнать больше об этом методе, в частности об уравнениях, определяющих сплайны, и о том, как реализовать их на практике (я в основном Rпользователь, но я могу обойтись с MATLAB или …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

В настоящее время я пытаюсь понять фильтры частиц и их возможное использование в финансах, и я немного борюсь. Какие математические и статистические предпосылки я должен пересмотреть (исходя из опыта количественного финансирования), чтобы (i) сделать основы фильтров частиц доступными, и (ii) чтобы позже понять их полностью? У меня есть глубокие знания …

10 time-series  particle-filter 

Каков обычный подход к моделированию двоичных временных рядов? Есть ли бумага или учебник, где это лечится? Я думаю о бинарном процессе с сильной автокорреляцией. Что-то вроде знака процесса AR (1), начинающегося с нуля. Скажем, Икс0= 0X0=0X_0 = 0 и Икст + 1= β1ИксT+ ϵT,Xt+1=β1Xt+ϵt, X_{t+1} = \beta_1 X_t + \epsilon_t, …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Как и из заголовка, я хотел бы знать, существует ли статистический тест, который может помочь мне выявить существенное расхождение между двумя подобными временными рядами. В частности, глядя на рисунок ниже, я хотел бы обнаружить, что ряды начинают расходиться в момент времени t1, т.е. когда разница между ними начинает быть значительной. …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Я читаю пример, приведенный в книге « Машинное обучение для хакеров» . Сначала я подробно остановлюсь на примере, а затем расскажу о своем вопросе. Пример : Принимает набор данных за 10 лет по 25 ценам на акции. Работает PCA на 25 акций. Сравнивает основной компонент с индексом Доу-Джонса. Наблюдает очень …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

Тест Дурбина-Ватсона проверяет автокорреляцию остатков при лаге 1. Но тестирование автокорреляции при лаге 1 также выполняется напрямую. Кроме того, вы можете проверить автокорреляцию с задержкой 2,3,4, и есть хорошие тесты portmanteau для автокорреляции с несколькими задержками и получить красивые, легко интерпретируемые графики [например, функцию acf () в R]. Дурбин-Ватсон не …

10 time-series  autocorrelation 

Я прочитал в газете следующее предложение: Тот факт, что есть разница между краткосрочными и долгосрочными коэффициентами, является результатом нашей спецификации, которая включает в себя отстающие эндогенные переменные. Они запускают регрессию в первых различиях и включают отставание зависимой переменной. Теперь они утверждают, что если вы посмотрите на оценку (например, давайте назовем …

10 regression  time-series  lags 

Представьте себе ситуацию: у нас есть исторические записи (20 лет) о трех шахтах. Увеличивает ли присутствие серебра вероятность обнаружения золота в следующем году? Как проверить такой вопрос? Вот пример данных: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Я аналитик в области финансов и страхования, и всякий раз, когда я пытаюсь соответствовать моделям волатильности, я получаю ужасные результаты: остатки часто нестационарны (в смысле единичного корня) и гетероскедастичны (поэтому модель не объясняет волатильность). Возможно, модели ARCH / GARCH работают с данными другого типа? Отредактировано 17/04/2015 15:07 для уточнения некоторых …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Я пытаюсь запустить простую регрессию, но мои переменные Y наблюдаются на ежемесячной частоте, а x переменных - на годовой. Я буду очень признателен за некоторые рекомендации относительно подходящего подхода, который может быть использован для регрессий с разными частотами. большое спасибо

10 regression  time-series 

Если у меня есть временной ряд с сезонностью, автоматически ли это делает серию нестационарной? Моя интуиция (вероятно, выключена) состоит в том, что это не так. Сезонность означает, что ряд идет вверх и вниз вокруг постоянной величины ... что-то вроде синусоиды. Таким образом, по этой логике временной ряд с сезонностью является …

10 time-series  stationarity  seasonality 

На странице Википедии говорится, что Box-Jenkins - это метод подгонки модели ARIMA к временному ряду. Теперь, если я хочу приспособить модель ARIMA к временному ряду, я открою SAS, вызову proc ARIMA, предоставлю параметры а SAS даст мне коэффициенты AR и MA. Теперь я могу попробовать разные комбинации и SAS даст …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Просто общий вопрос. Если у вас есть данные временных рядов, когда лучше использовать методы временных рядов (иначе, ARCH, GARCH и т. Д.), А не методы машинного / статистического обучения (KNN, регрессия)? Если есть аналогичный вопрос, который существует на перекрестном утверждении, пожалуйста, укажите мне на него - посмотрел и не смог …

10 time-series  machine-learning