Вопросы с тегом «arch»

2
Кто-нибудь когда-нибудь находил данные, где работают модели ARCH и GARCH?
Я аналитик в области финансов и страхования, и всякий раз, когда я пытаюсь соответствовать моделям волатильности, я получаю ужасные результаты: остатки часто нестационарны (в смысле единичного корня) и гетероскедастичны (поэтому модель не объясняет волатильность). Возможно, модели ARCH / GARCH работают с данными другого типа? Отредактировано 17/04/2015 15:07 для уточнения некоторых …
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.