Вопросы с тегом «box-jenkins»

Это основной вопрос о моделях Box-Jenkins MA. Как я понимаю, модель MA - это, в основном, линейная регрессия значений временного ряда относительно предыдущих слагаемых ошибок . То есть наблюдение сначала регрессирует к своим предыдущим значениям а затем одно или несколько значений используются в качестве терминов ошибки для MA модель.YYYet,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n}YYYYt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

Я пытаюсь понять, как оцениваются параметры в моделировании ARIMA / Box Jenkins (BJ). К сожалению, ни одна из книг, с которыми я столкнулся, подробно не описывает процедуру оценки, такую ​​как процедура оценки правдоподобия. Я нашел сайт / учебный материал, который был очень полезным. Ниже приведено уравнение из источника, указанного выше. …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

Процедура выбора модели Бокса-Дженкинса в анализе временных рядов начинается с рассмотрения автокорреляционных и частичных автокорреляционных функций ряда. Эти графики могут предложить соответствующие и в модели ARMA . Процедура продолжается, предлагая пользователю применить критерии AIC / BIC для выбора наиболее экономной модели среди тех, которые дают модель с ошибкой в ​​виде …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

Какова связь и разница между временными рядами и регрессией? Для моделей и допущений , правильно ли, что регрессионные модели предполагают независимость между выходными переменными для разных значений входной переменной, в то время как модель временного ряда - нет? Какие еще отличия? Для методов , с сайта Дарлингтона Существует несколько подходов …

12 regression  time-series  box-jenkins 

На странице Википедии говорится, что Box-Jenkins - это метод подгонки модели ARIMA к временному ряду. Теперь, если я хочу приспособить модель ARIMA к временному ряду, я открою SAS, вызову proc ARIMA, предоставлю параметры а SAS даст мне коэффициенты AR и MA. Теперь я могу попробовать разные комбинации и SAS даст …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Я довольно новичок в статистике и R. Я хотел бы знать процесс определения параметров ARIMA для моего набора данных. Можете ли вы помочь мне понять то же самое, используя R и теоретически (если это возможно)? Данные варьируются с 12 января по 14 марта и отображают ежемесячные продажи. Вот набор данных: …

10 r  arima  box-jenkins 

Имеет ли функция автокорреляции какое-либо значение для нестационарного временного ряда? Временные ряды обычно предполагаются стационарными до того, как автокорреляция используется для целей моделирования Бокса и Дженкинса.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins