Вопросы с тегом «random-variable»

Какова интуитивная разница между случайной величиной, сходящейся по вероятности, и случайной величиной, сходящейся по распределению? Я прочитал множество определений и математических уравнений, но это не очень помогает. (Пожалуйста, имейте в виду, я студент, изучающий эконометрику.) Как случайная величина может сходиться к одному числу, но также сходиться к распределению?

26 distributions  random-variable  convergence  intuition 

Любой трудолюбивый студент является контрпримером к тому, что «все студенты ленивы». Каковы некоторые простые контрпримеры, если «случайные переменные и некоррелированы, то они независимы»?XXXYYY

26 correlation  random-variable  independence 

Название вопроса. Мне говорят, что отношения и инверсии случайных величин часто проблематичны. Это означает, что ожидания часто не существуют. Есть ли простое, общее объяснение этого?

25 probability  distributions  random-variable  expected-value  ratio 

Является ли утверждение о том, что функции независимых случайных величин сами по себе независимы, верно? Я видел, что этот результат часто неявно используется в некоторых доказательствах, например, в доказательстве независимости между выборочным средним и выборочной дисперсией нормального распределения, но я не смог найти оправдания этому. Кажется, что некоторые авторы принимают …

25 probability  self-study  random-variable  independence 

Я немного сбит с толку, если независимая переменная (также называемая предиктором или признаком) в статистической модели, например в линейной регрессии , является случайной величиной?Y = β 0 + β 1 XXXXY=β0+β1XY=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1 X

25 regression  random-variable  experiment-design  predictor 

Пусть и X 2 будут 2 iidrv, где log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ∼ N ( μ , σ ) . Я хотел бы знать распределение для X 1 - X 2 .X1X1X_1X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Лучшее, что я могу сделать, - это …

23 probability  distributions  random-variable  lognormal  approximation 

Показывая, что MSE можно разложить на дисперсию плюс квадрат смещения, доказательство в Википедии имеет шаг, выделенный на рисунке. Как это работает? Как ожидание подталкивается к продукту с 3-го шага до 4-го шага? Если два условия независимы, разве ожидание не должно применяться к обоим условиям? и если они не, этот шаг …

23 random-variable  expected-value  mse 

Характерная функция распределения Фишера : где является сливающейся гипергеометрической функцией . Я пытаюсь решить обратное преобразование Фурье из -свертки , чтобы восстановить плотность переменной , то есть: с целью получения распределения суммыC ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α )F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha)UF-1т,xnxF-1т,x(C(t)n)nα=3n=2n=2С( t ) = Γ ( …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

Я хочу создать две переменные. Один из них - двоичная переменная результата (скажем, успех / неудача), а другой - возраст в годах. Я хочу, чтобы возраст был положительно связан с успехом. Например, должно быть больше успехов в более высоких возрастных сегментах, чем в более низких. В идеале я должен быть …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Часто в ходе моего (самостоятельного) изучения статистики я встречал терминологию « -algebra, порожденная случайной величиной». Я не понимаю определения в Википедии , но самое главное, я не понимаю интуицию. Почему / когда нам нужны алгебры, порожденные случайными величинами? В чем их смысл? Я знаю следующее:σσ\sigmaσ−σ−\sigma- - алгебра на множестве является …

23 probability  random-variable  sigma-algebra 

У меня есть вопрос относительно случайных величин. Предположим , что у нас есть две случайные величины и . Скажем, - это распределение Пуассона с параметром , а - это распределение Пуассона с параметром .Y X λ 1 Y λ 2ИксИксXYYYИксXXλ1λ1\lambda_1YYYλ2λ2\lambda_2 Когда вы строите трещину из и называете ее случайной переменной …

22 random-variable  poisson-distribution 

Мне нужно найти распределение случайной величины где и все независимы. Я знаю, что можно сначала найти произведение всех функций, генерирующих моменты для s, а затем преобразовать обратно, чтобы получить распределениеОднако мне интересно, существует ли общая форма для как в случае с Гауссом: мы знаем, что сумма независимых гауссов по-прежнему является …

21 distributions  chi-squared  random-variable  saddlepoint-approximation 

Я не понимаю, почему «отрицательная биномиальная» случайная переменная имеет такое имя. Что в этом негативного? Что в этом биномиального? Что в этом отрицательно-биномиального?

21 distributions  random-variable  terminology  negative-binomial 

У меня проблемы с пониманием концепции случайной величины как функции. Я понимаю механику (я думаю), но я не понимаю мотивации ... Скажет (Ω,B,P)(Ω,В,п)(\Omega, B, P) представляет собой вероятность того, тройной, где Ω=[0,1]Ωзнак равно[0,1]\Omega = [0,1] , BВB представляет собой Борель σσ\sigma - алгебру на этом интервал и PпP является регулярной …

21 probability  random-variable  measure-theory 

В моем классе вероятностей постоянно используются термины «суммы случайных величин». Тем не менее, я застрял на том, что именно это означает? Мы говорим о сумме связок реализаций от случайной величины? Если это так, разве это не означает, что это одно число? Как сумма реализаций случайных величин приводит нас к распределению …

21 probability  self-study  random-variable  terminology