Вопросы с тегом «f-distribution»

Характерная функция распределения Фишера : где является сливающейся гипергеометрической функцией . Я пытаюсь решить обратное преобразование Фурье из -свертки , чтобы восстановить плотность переменной , то есть: с целью получения распределения суммыC ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α )F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha)UF-1т,xnxF-1т,x(C(t)n)nα=3n=2n=2С( t ) = Γ ( …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

В свете этого вопроса: Доказательство того, что коэффициенты в модели OLS следуют t-распределению с (nk) степенями свободы Я хотел бы понять, почему F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, где - число параметров модели, а - число наблюдений, а - полная дисперсия, - остаточная дисперсия, следует распределению .n T S S R S …

20 regression  hypothesis-testing  least-squares  f-distribution  f-statistic 

Можете ли вы указать причину использования одностороннего теста в анализе дисперсионного теста? Почему мы используем тест с одним хвостом - F-тест - в ANOVA?

13 anova  f-test  sums-of-squares  f-distribution 

Степени свободы в моей F-таблице недостаточно высоки для моей большой выборки. Например, если у меня есть F с 5 и 6744 степенями свободы, как мне найти 5% критическое значение для ANOVA? Что если бы я делал тест хи-квадрат с большими степенями свободы? [Подобный вопрос был опубликован некоторое время назад, но …

11 chi-squared  degrees-of-freedom  f-distribution  tables 

Классический F-тест для подмножеств переменных в полилинейной регрессии имеет вид где - сумма квадратов ошибок в «уменьшенной» модели, которая вложена в «большую» модель , а - степени свободы две модели. При нулевой гипотезе, что дополнительные переменные в «большой» модели не имеют линейной объяснительной силы, статистика распределяется как F с степенями …

11 regression  hypothesis-testing  power-analysis  non-central  f-distribution