Вопросы с тегом «r-squared»

Я просматривал некоторые лекционные заметки Космы Шализи (в частности, раздел 2.1.1 второй лекции ), и мне напомнили, что вы можете получить очень низкий даже если у вас полностью линейная модель.R2R2R^2 Перефразируя пример Шализи: предположим, у вас есть модель , где известен. Тогда и количество объясненной дисперсии равно ^ 2 \ …

234 regression  r-squared 

Я работаю на моделях линейной регрессии и задаюсь вопросом, каковы условия удаления термина «перехват». Сравнивая результаты двух разных регрессий, где один имеет перехват, а другой нет, я замечаю, что функции без перехвата намного выше. Существуют ли определенные условия или предположения, которым я должен следовать, чтобы убедиться, что удаление термина перехвата …

118 regression  linear-model  r-squared  intercept 

В простой линейной модели с одной объясняющей переменной αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Я считаю, что удаление члена перехвата значительно улучшает соответствие (значение идет от 0,3 до 0,9). Однако термин «перехват» представляется статистически значимым.R2R2R^2 С перехватом: Call: lm(formula = alpha ~ delta, data = cf) Residuals: Min …

101 r  linear-model  interpretation  r-squared  intercept 

Насколько я понимаю, не может быть отрицательным, поскольку это квадрат R. Однако я запустил простую линейную регрессию в SPSS с одной независимой переменной и зависимой переменной. Мой вывод SPSS дает мне отрицательное значение для . Если бы я должен был вычислить это вручную из R, то был бы положительным. Что …

78 regression  spss  r-squared 

У меня есть SPSSвыход для модели логистической регрессии. Выходные данные сообщают о двух мерах для подгонки модели, Cox & Snellи Nagelkerke. Так что, как правило, какие из этих мер вы бы сообщили, как модель подходит?R2R²R^² Или какой из этих индексов соответствия обычно сообщается в журналах? Немного предыстории: регрессия пытается предсказать …

55 logistic  goodness-of-fit  r-squared 

Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но как это меняется, когда у меня есть log(DV) = …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Допустим, у меня есть два одномерных массива, a1a1a_1 и . Каждый содержит 100 точек данных. - фактические данные, а - прогноз модели. В этом случае значение будет следующим: Между тем, это будет равно квадратному значению коэффициента корреляции, Теперь, если я поменяю местами: - это фактические данные, а - прогноз модели. …

40 correlation  r-squared 

Я знаю, что это довольно специфический Rвопрос, но я могу думать о неправильной пропорции, объясненной, R2R2R^2 . Вот оно. Я пытаюсь использовать Rпакет randomForest. У меня есть некоторые тренировочные данные и данные тестирования. Когда я подгоняю модель случайного леса, randomForestфункция позволяет вам вводить новые данные тестирования для тестирования. Затем он …

38 r  correlation  predictive-models  random-forest  r-squared 

Какая точная формула используется в R lm() для Скорректированного R-квадрата? Как я могу интерпретировать это? Скорректированные R-квадрат формулы Кажется, существует несколько формул для расчета скорректированного R-квадрата. Формула Вери:1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Формула Макнемара:1−(1−R2)(n−1)(n−v−1)1−(1−R2)(n−1)(n−v−1)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v-1)} Формула Господа:1−(1−R2)(n+v−1)(n−v−1)1−(1−R2)(n+v−1)(n−v−1)1-(1-R^2)\frac{(n+v-1)}{(n-v-1)} Формула Штейна:1 - [(n−1)( н−k−1)(n−2)( n -k−2)(n+1)n](1−R2)1−[(n−1)(N-К-1)(N-2)(N-К-2)(N+1)N](1-р2)1-\big[\frac{(n-1)}{(n-k-1)}\frac{(n-2)}{(n-k-2)}\frac{(n+1)}{n}\big](1-R^2) Описание учебников Согласно учебнику Филда « Обнаружение статистики с использованием R» …

35 r  regression  r-squared  lm  shrinkage 

Что касается проблемы регрессии, я видел, как люди использовали «коэффициент детерминации» (он же R в квадрате), чтобы выполнить выбор модели, например, найти подходящий штрафной коэффициент для регуляризации. Однако также часто используют «среднеквадратичную ошибку» или «среднеквадратичную ошибку» в качестве меры точности регрессии. Так в чем же главное отличие этих двух? Могут …

33 regression  r-squared 

Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", "M","F","M","F", "F","F","F","M")), Income=c(31,42,71,65, 50,51,101,38, 47,50,55,23)) train …

29 regression  machine-learning  multilevel-analysis  correlation  dataset  spatial  paired-comparisons  cross-correlation  clustering  aic  bic  dependent-variable  k-means  mean  standard-error  measurement-error  errors-in-variables  regression  multiple-regression  pca  linear-model  dimensionality-reduction  machine-learning  neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  computer-vision  clustering  spss  r  weighted-data  wilcoxon-signed-rank  bayesian  hierarchical-bayesian  bugs  stan  distributions  categorical-data  variance  ecology  r  survival  regression  r-squared  descriptive-statistics  cross-section  maximum-likelihood  factor-analysis  likert  r  multiple-imputation  propensity-scores  distributions  t-test  logit  probit  z-test  confidence-interval  poisson-distribution  deep-learning  conv-neural-network  residual-networks  r  survey  wilcoxon-mann-whitney  ranking  kruskal-wallis  bias  loss-functions  frequentist  decision-theory  risk  machine-learning  distributions  normal-distribution  multivariate-analysis  inference  dataset  factor-analysis  survey  multilevel-analysis  clinical-trials 

Я нашел формулу для псевдо в книге Расширение линейной модели с помощью R, Джулиан Дж. Фарауэй (стр. 59).R2R2R^2 1−ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} . Это общая формула для псевдо R2R2R^2 для GLM?

28 r  regression  generalized-linear-model  r-squared 

Каково распределение коэффициента детерминации или R в квадрате, R2R2R^2 , в линейной однофакторной множественной регрессии при нулевой гипотезе H0:β=0H0:β=0H_0:\beta=0 ? Как это зависит от количества предикторов kkk и количества выборок n>kn>kn>k ? Есть ли выражение для закрытой формы для режима этого распределения? В частности, у меня есть ощущение, что для …

26 regression  mathematical-statistics  r-squared  intuition 

У меня есть обученная модель логистической регрессии, которую я применяю к набору данных тестирования. Зависимая переменная является двоичной (булевой). Для каждого образца в наборе данных тестирования я применяю модель логистической регрессии для генерации% вероятности того, что зависимая переменная будет истинной. Затем я записываю, было ли истинное значение истинным или ложным. …

26 regression  logistic  r-squared 

Меня интересует геометрический смысл множественной корреляции и коэффициента детерминации в регрессии или в векторной записи,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k x_{k,i} …

24 regression  correlation  multiple-regression  r-squared  geometry