Статистика и большие данные

Мы с моим коллегой подбираем ряд линейных и нелинейных моделей смешанных эффектов в R. Нас просят провести перекрестную проверку на подобранных моделях, чтобы можно было убедиться, что наблюдаемые эффекты относительно обобщаемы. Обычно это тривиальная задача, но в нашем случае мы должны разделить все данные на обучающую и тестовую части (для …

9 mixed-model  cross-validation 

Я пытаюсь повторить расчет, который SAS и SPSS делают для функции частичной автокорреляции (PACF). В SAS производится через Proc Arima. Значения PACF - это коэффициенты авторегрессии интересующего ряда по запаздывающим значениям ряда. Моя переменная интереса - продажи, поэтому я вычисляю lag1, lag2 ... lag12 и запускаю следующую регрессию OLS: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Глядя на следующий набор данных: Date Visits Carts carts Orders Created converted Created 2011-11-11 12277 161 9 36 2011-11-12 11871 93 5 19 2011-11-13 13072 107 8 8 2011-11-14 13594 112 4 34 2011-11-15 12741 129 8 43 2011-11-16 15491 261 16 57 2011-11-17 13418 186 17 42 Меня попросили …

9 data-visualization 

Проблема: рассмотрим две машины (считающиеся точечными объектами), названные лидером и ведомым , оба оснащены устройствами GPS, которые связываются друг с другом. Цель - следовать за как можно ближе, так как последний движется произвольно по плоскости. Учитывая, что все устройства GPS имеют распределение вероятности круговой ошибки (CEP) с заданным средним значением …

9 estimation  spatial 

У меня есть шумные временные ряды, которые мне нужно разделить на те части с нулевым средним и те части без нулевого среднего. Очень важно найти границы с максимально возможной точностью (ясно, где граница лежит немного субъективно). Я думаю, что вариант cusum мог бы быть адаптирован для этого, но, поскольку cusum, …

9 time-series  classification  mean  change-point 

У меня есть вектор x <- c(1,2,3,4,5,5,5,6,6,6,6, 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10) (мой фактический вектор имеет длину> 10000), и я хотел бы найти интервалы, в которых лежит 90% плотности. Является ли quantile(x, probs=c(0.05,0.95), type=5)наиболее подходящим или есть другой способ?

9 r 

Википедия предполагает, что одним из способов оценки надежности между оценками является использование модели случайных эффектов для вычисления внутриклассовой корреляции . Пример внутриклассовой корреляции говорит о взгляде на σ2ασ2α+σ2ϵσα2σα2+σϵ2\frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2+\sigma_\epsilon^2} от модели Yij=μ+αi+ϵijYij=μ+αi+ϵijY_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij} «где Y ij - j- е наблюдение в i- й группе, μ - …

9 r  reliability  random-effects-model  agreement-statistics 

Этот пост относится к быстро меняющемуся событию. У меня есть работа по анализу данных в области финансов. Моя текущая работа такова, что я не очень знаком с вещами, происходящими в остальной части моей промышленности или других отраслях. У меня достаточно знаний о байесовской статистике. Я хотел бы сохранить себя на …

9 careers 

Каковы различия между VAR (векторная авторегрессия) и MANOVA?

9 time-series  manova  autoregressive 

В чем разница между пространственной зависимостью и пространственной неоднородностью? Мой вопрос мотивирован чтениями в задачах спецификации модели в пространственной эконометрике, в частности Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial 

Я изучаю книгу «Вводные временные ряды с R» Каупертвейта и Меткалфа. На странице 36 написано, что строки: . Я прочитал здесь R форум, что строки в . - 1 / n ± 2 / n--√-1/N±2/N-1/n \pm 2/\sqrt{n}± 1,96 / н--√±1,96/N\pm 1.96/\sqrt{n} Я запустил следующий код: b = c(3,1,4,1) acf(b) и …

9 r  time-series 

Я пытаюсь решить проблему для своей диссертации, и я не вижу, как это сделать. У меня есть 4 наблюдения, случайно взятых из равномерного ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) распределения. Я хочу вычислить вероятность того, что 3 х( 1 )≥ X( 2 )+ X( 3 )3X(1)≥X(2)+X(3)3 X_{(1)}\ge X_{(2)}+X_{(3)} . Икс( я …

9 probability  uniform  order-statistics 

Это может показаться очень простым, но у меня есть такая проблема: у меня есть очередь данных с размером окна 300. Новые данные добавляются на одном конце, старые значения удаляются с другого конца. Я ожидаю, что данные в очереди останутся более или менее согласованными, например: 10,12,15,10,20, а затем начнут резко расти: …

9 time-series  maximum 

Является ли «разбитый график» ANOVA с двумя факторами идентичными двухстороннему ANOVA с повторными измерениями в одном факторе? если нет, то в чем разница?

9 anova  repeated-measures  experiment-design  split-plot 

Я измеряю наличие ответа в измерениях сигнала клетки. Сначала я применил алгоритм сглаживания (Hanning) к временным рядам данных, а затем обнаружил пики. Что я получаю, это: Если бы я хотел сделать обнаружение ответа более объективным, чем «да, вы видите повышение в непрерывном падении», какой подход был бы лучшим? Это чтобы …

9 time-series  python  signal-detection