Вопросы с тегом «random-walk»

Муравей находится в углу куба и не может двигаться. Паук начинается с противоположного угла и может двигаться по краям куба в любом направлении с равной вероятностью . В среднем, сколько шагов нужно пауку, чтобы добраться до муравья?1 / 3( х , у, z)(x,y,z)(x,y,z)1 / 31/31/3 (Это не домашняя работа, это …

35 probability  random-walk 

Случайная прогулка , которая определяется как , где является белым шумом. Обозначает, что текущая позиция является суммой предыдущей позиции + непредсказуемый термин.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Вы можете доказать, что средняя функция , так какμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + E(e_2) +... +E(e_t) = …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Я заметил, что в среднем абсолютное значение коэффициента корреляции Пирсона является константой, близкой к любой паре независимых случайных блужданий, независимо от длины блуждания.0.560.42 Может кто-нибудь объяснить это явление? Я ожидал, что корреляции уменьшатся с увеличением длины прогулки, как и в любой случайной последовательности. Для своих экспериментов я использовал случайные прогулки …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Я пытаюсь понять относительные достоинства и недостатки, а также различные области применения этих двух схем MCMC. Когда бы вы использовали, что и почему? Когда один может потерпеть неудачу, а другой нет (например, где применима HMC, но нет SMC, и наоборот) Может ли один, очень наивно предоставленный, поставить меру полезности одному …

23 mcmc  random-walk  particle-filter  probabilistic-programming  hmc 

Я думал об этой проблеме в душе, она была вдохновлена ​​инвестиционными стратегиями. Допустим, там было волшебное денежное дерево. Каждый день вы можете предложить денежное дерево денежному дереву, и оно либо утроит его, либо уничтожит с вероятностью 50/50. Вы сразу замечаете, что в среднем вы будете зарабатывать деньги, делая это, и …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

Я пытаюсь применить MCMC к проблеме, но мои априоры (в моем случае это α∈[0,1],β∈[0,1]α∈[0,1],β∈[0,1]\alpha\in[0,1],\beta\in[0,1] )) ограничены областью? Могу ли я использовать обычный MCMC и игнорировать выборки, которые выходят за пределы запрещенной зоны (которая в моем случае равна [0,1] ^ 2), то есть повторно использовать функцию перехода, когда новый переход выпадает …

18 sampling  mcmc  monte-carlo  random-walk 

Рассмотрим случайное целочисленное блуждание, начинающееся с 0, со следующими условиями: Первый шаг - плюс или минус 1 с равной вероятностью. Каждый следующий шаг: 60% вероятности будут в том же направлении, что и предыдущий шаг, 40% вероятности будут в противоположном направлении Какого рода распределение это дает? Я знаю, что случайное блуждание …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Рассмотрим одномерное случайное блуждание по целым числам ZZ\mathbb{Z} с начальным состоянием x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} : Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} где приращения ξiξi\xi_i равны IID, так что P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} . Можно доказать, что (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} где нижний индекс обозначает начальную позицию. …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Кажется, это действительно высоко, но это противоречит мне. Может кто-нибудь объяснить, пожалуйста? Я очень смущен этим вопросом и был бы признателен за подробное, проницательное объяснение. Заранее большое спасибо!

11 autocorrelation  random-walk 

Когда я оцениваю случайное блуждание с AR (1), коэффициент очень близок к 1, но всегда меньше. Какова математическая причина того, что коэффициент не больше единицы?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Меня интересует распределение максимальной просадки случайного блуждания: пусть где , Максимальная просадка после n периодов равна \ max_ {0 \ le i \ le j \ le n} (X_i - X_j) . Статья Магдона-Исмаила и др. и др. дает распределение для максимальной просадки броуновского движения со сносом. Выражение включает в …

9 distributions  cdf  finance  random-walk