Вопросы с тегом «granger-causality»

Недавно я наткнулся на несколько статей и онлайн-ресурсов, в которых упоминается причинность Грейнджер . Краткий просмотр соответствующей статьи в Википедии оставил у меня впечатление, что этот термин относится к причинности в контексте временных рядов (или, в более общем случае, случайных процессов ). Более того, чтение этого красивого поста в блоге …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Я пытаюсь научить себя Грейнджер Причинности. Я прочитал сообщения на этом сайте и несколько хороших статей в Интернете. Я также наткнулся на очень полезный инструмент, Bivariate Granger Causality - бесплатный статистический калькулятор , который позволяет вам вводить временные ряды и вычислять статистику Грейнджера. Ниже приведен пример данных, представленных на сайте. …

16 time-series  causality  granger-causality 

Я понимаю причинно-следственную связь, используемую в микроэкономике (в частности, в IV или при расчете разрыва регрессии), а также причинность Грейнджера, используемую в эконометрике временных рядов. Как мне связать одно с другим? Например, я видел, как оба подхода использовались для данных панели (скажем, , T = 20 ). Любая ссылка на …

13 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

Предположим, я рассматриваю несколько независимых переменных для возможного включения в разрабатываемую модель ARIMAX. Прежде чем подгонять различные переменные, я бы хотел отобрать переменные, которые проявляют обратную причинность, с помощью теста Грейнджера (я использую granger.testфункцию из MSBVARпакета в R, хотя, я полагаю, другие имплиментации работают аналогично). Как определить, сколько лагов нужно …

11 lags  granger-causality