AIC для не вложенных моделей: нормализующая константа

АИК определяется как , где является оценкой максимального правдоподобия и является размерность пространства параметров. Для оценки $AIC=-2 \log(L(\hat\theta))+2p$ $\hat\theta$ $p$ $\theta$ обычно пренебрегают постоянным фактором плотности. Это фактор, который не зависит от параметров, чтобы упростить вероятность. С другой стороны, этот фактор очень важен для расчета AIC, учитывая, что при сравнении не вложенных моделей этот коэффициент не является распространенным, и тогда порядок соответствующих AIC может отличаться, если он не рассматривается.

Мой вопрос , нужно ли нам вычислительном , включая все с точки зрения плотности при сравнении невложенных модели? $\log(L(\hat\theta))$

model-selection aic nested-models

— Кавабата
источник

Я думаю, что я что-то неправильно понимаю. Где вы говорите , «Для оценки &

», вы имели в виду «

»?

θ

$\theta$

L (\hat{θ})

$L(\hat\theta)$

— Дэвид Дж. Харрис

Поскольку разница в логарифмическом правдоподобии имеет значение, общие термины не имеют значения, в то время как любое другое значение будет иметь значение.

— Glen_b

В тех случаях, когда нормализующая «константа» различается в зависимости от рассматриваемых моделей, эти термины должны быть включены.

— Glen_b - Восстановить Монику
источник

Да, я тоже так думаю. Знаете ли вы какие-либо ссылки на это?

— Кавабата