Вопросы с тегом «mathematical-statistics»

Эти два выражения сильно смутили меня, когда я изучал статистику. Мне кажется, что это совершенно разные вещи. Случайная выборка является случайным образом взять пробу из популяции, в то время как случайная величина , как функция , которая отображает множество всех возможных результатов эксперимента с реальным числом. Однако, скажем, если я …

13 mathematical-statistics  random-variable  terminology  sample 

Действительно озадачен этим. Мне бы очень хотелось, чтобы пример или ситуация, когда оценка B была бы последовательной и предвзятой.

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

Предположим, игра предлагает событие, которое по завершении либо дает вознаграждение, либо ничего не дает. Точный механизм определения того, дается ли вознаграждение, неизвестен, но я предполагаю, что используется генератор случайных чисел, и если результат больше некоторого жестко заданного значения, вы получаете вознаграждение. Если я хочу в основном провести обратный инжиниринг, какое …

13 logistic  mathematical-statistics  sample-size  power-analysis  bernoulli-distribution 

Может ли кто-то представить интуицию о том, почему более высокие моменты распределения вероятности , такие как третий и четвертый моменты, соответствуют асимметрии и эксцессу соответственно? В частности, почему отклонение от среднего значения, возведенного в третью или четвертую степень, в конечном итоге переходит в меру асимметрии и эксцесса? Есть ли способ …

13 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Я изучаю машинное обучение, и в каждой книге, которую я открываю, я сталкиваюсь с распределением хи-квадрат, гамма-функцией, t-распределением, гауссовским и т. Д. Каждая книга, которую я открыл до сих пор, только определяет, каковы распределения: они не объясняют и не дают интуитивного представления о том, откуда поступают конкретные формулы для функций. …

13 probability  distributions  mathematical-statistics  references 

Мой вопрос касается связи между альфа и бета и их определениями в статистике. альфа = тип ошибки I типа = рассматриваемый уровень значимости, что гипотеза NULL верна Бета = тип ошибки II Если альфа понижена (специфичность увеличивается как альфа = 1-специфичность), бета увеличивается (чувствительность / мощность уменьшается, поскольку бета = …

13 statistical-significance  mathematical-statistics 

XXX иYYY - независимо распределенные случайные величины, гдеX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)} иY∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right). Каково распределениеZ=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X ? Совместная плотность (X,Y)(X,Y)(X,Y) определяется как fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x>0,0<y<1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x>0,0<y<1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Я видел формулы в Википедии. которые касаются расстояния Махаланобиса и плеча: Расстояние Махаланобиса тесно связано со статистикой кредитного плеча , но имеет другой масштаб: D ^ 2 = (N - 1) (h - \ tfrac {1} {N}).hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). В связанной статье Википедия описывает hhh в …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 источник: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf с.40 Попробуем промежуточные уравнения ниже: ddt[∫∞txf(x)dx]=ddt[[xF(x)]∞t−∫∞tF(x)dx]??ddt[∫t∞xf(x)dx]=ddt[[xF(x)]t∞−∫t∞F(x)dx]?? \frac{d}{dt} …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных распределений, которое дает нормально распределенную случайную величину со средним значением и дисперсией ?σ 2μμ\muσ2σ2\sigma^2 Вероятно, существует бесконечный набор возможных ответов. …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Резюме: существует ли статистическая теория, поддерживающая использование распределения (со степенями свободы, основанными на остаточном отклонении) для тестов коэффициентов логистической регрессии, а не стандартного нормального распределения?Ttt Некоторое время назад я обнаружил, что при подборе модели логистической регрессии в SAS PROC GLIMMIX при настройках по умолчанию коэффициенты логистической регрессии тестируются с использованием …

12 r  logistic  mathematical-statistics  sas  degrees-of-freedom 

Я знаком с такими обозначениями, как: гдеβ0j=β0+uj, иyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j гдеβ0j=β0+u0jиβ1j=β1+u1jyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eijyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_{0j} + u_{1j} x_{ij} + e_{ij} \\ &= \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+u0jβ0j=β0+u0j\beta_{0j}=\beta_{0}+u_{0j}β1j=β1+u1jβ1j=β1+u1j\beta_{1j}=\beta_1+u_{1j} для …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

Для данного набора данных разброс часто рассчитывается либо как стандартное отклонение, либо как IQR (межквартильный диапазон). Принимая во внимание, что a standard deviationнормализовано (z-показатели и т. Д.), И поэтому его можно использовать для сравнения разброса по двум различным популяциям, это не относится к IQR, поскольку выборки из двух разных популяций …

12 nonparametric  mathematical-statistics  standard-deviation  descriptive-statistics  normalization 

Не могли бы вы дать мне некоторые разъяснения об алгоритмах интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта? Какую математическую базу они использовали? Не могли бы вы дать мне отправную точку в математике, чтобы понять эти типы алгоритмов?

12 mathematical-statistics  references  data-mining  algorithms  artificial-intelligence 

Это также спросили в вычислительной науке. Я пытаюсь вычислить байесовскую оценку некоторых коэффициентов для авторегрессии с 11 выборками данных: Yi=μ+α⋅Yi−1+ϵiYi=μ+α⋅Yi−1+ϵi Y_{i} = \mu + \alpha\cdot{}Y_{i-1} + \epsilon_{i} гдеϵiϵi\epsilon_{i} является гауссовым со средним 0 и дисперсиейσ2eσe2\sigma_{e}^{2} априорное распределение на векторе(μ,α)t(μ,α)t(\mu, \alpha)^{t} является гауссовым со средним(0,0)(0,0)(0,0) и диагональной ковариационной матрицы с диагональными …

12 bayesian  mathematical-statistics  posterior